利率和股票价格遵循O-U过程的幂型期权定价  

Pricing power-function options with stochastic interest rate under Ornstein-Uhlenback processes

作　　者：潘坚[1] 周香英[1] 

机构地区：[1]赣南师范学院数学与计算机科学学院,江西赣州341000

出　　处：《苏州科技学院学报（自然科学版）》2013年第1期13-19,44,共8页Journal of Suzhou University of Science and Technology （Natural Science Edition）

基　　金：国家自然科学基金资助项目(11061001);江西省教育厅青年基金资助项目(GJJ10235)

摘　　要：在利率和股票价格均遵循O-U过程的假设下,利用无套利原理和偏微分方程方法得到了三类幂型期权的定价公式,并用数值模拟的方法考虑了随机利率对避险功能的影响。By the arbitrage-free principle and the PDE approach, we obtained three pricing formulas for power-function options with stochastic interest rate under Ornstein-Uhlenback processes. In the end,we considered hedge parameters under stochastic interest rate.

关 键 词：幂型期权 ORNSTEIN-UHLENBACK过程 随机利率 期权定价 偏微分方程 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]