基于指数障碍期权的抛物方程的存在性和唯一性(英文)  

Existence and Uniqueness of Parabolic Problem Arising in Exponential Double Barrier Options

作　　者：董艳[1] 

机构地区：[1]陕西铁路工程职业技术学院基础部,陕西渭南714000

出　　处：《经济数学》2013年第1期81-88,共8页Journal of Quantitative Economics

摘　　要：考虑了一类基于指数障碍期权的拟线性抛物型方程.首先在b(t,x)=c(t,x)=0情形下运用标准的Schauder理论证明了该抛物型方程问题存在一个属于Cα,1+α/2的唯一解.其次,运用变换的方法将该结论推广到了一般方程.The quasilinear parabolic equation arising in the exponential double barrier options was considered. First, by using standard Schauder theory, we prove that, conclusion under the special case, b（t,x） = c（t,x） = 0. Second, we extend the upper result to the general case by the transformation.

关 键 词：修正的Black—Scholes方程 指数障碍期权 SCHAUDER估计 存在性 唯一性 

分 类 号：O175.2[理学—数学] F830.9[理学—基础数学]