相依样本非参数回归函数估计的相合性  

Convergence of Estimator of Nonparametric Regression Function Under Dependent Sequence

作　　者：刘艳[1] 吴群英[1] 倪展[1] 

机构地区：[1]桂林理工大学理学院,广西桂林541004

出　　处：《桂林理工大学学报》2013年第3期569-573,共5页Journal of Guilin University of Technology

基　　金：国家自然科学基金项目(11061012);广西高校人才小高地建设创新团队计划项目(桂教人[2011]47);广西空间信息与测绘重点实验室项目(桂科能1103108-08);广西研究生教育创新计划项目(2011105960202M32)

摘　　要：应用Priestley和Chao提出的一种加权核估计g n(x)=∑n i=1Yi(x i-x i-1)/h n K(( x-x i)/ hn),在α-混合误差下,讨论了非参数回归函数Yi=g(x i)+εi(1≤i≤n)中g(x)的相合性,在较弱的条件下证明了它的一致强相合性。Based on the weighted kernel estimationgn（x）=nΣi=1Yixi-xi-1/hnK（x-xi/hn）,by Priestley and Chao in this paper, the convergence of weighted kernel estimation of g（x） in nonparametrie regression function Yi=g（xi）＋εi（1≤i≤n） for a -mixing sequence is discussed under more weaker eonditions. The uniform strong convergence is proved.

关 键 词：Α-混合序列 非参数回归函数 加权核估计 一致强相合性 

分 类 号：O212.7[理学—概率论与数理统计]