分数跳-扩散环境下脆弱期权定价  

Vulnerable option pricing in fractional jump-diffusion environment

作　　者：许艳红[1] 薛红[1] 王晓东[1] 

机构地区：[1]西安工程大学理学院,西安710048

出　　处：《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2013年第6期725-729,733,共6页Journal of Harbin University of Commerce：Natural Sciences Edition

基　　金：陕西省教育厅自然科学专项基金项目(12JK0862)

摘　　要：以信用风险模型为基础,在股票价格服从分数跳-扩散过程,公司价值和公司负债均服从几何分数布朗运动的情况下,建立了分数跳-扩散环境下脆弱期权定价数学模型,利用保险精算方法,推导出了脆弱期权的定价公式.Based on the credit risk model, assume that stock price obeys the fractional jump -diffusion process, corporate value and corporate debt satisfy the geometric fractional Brownian motion, the vulnerable option pricing mathematic model in the fractional jump - diffusion environment was built, the pricing formulae for vulnerable option is obtained by the actuarial approach.

关 键 词：分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算方法 脆弱期权 

分 类 号：O211[理学—概率论与数理统计]