许艳红

作品数：2被引量：6H指数：2
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供职机构：西安工程大学理学院更多>>
发文主题：保险精算方法分数布朗运动分数跳-扩散跳-扩散过程随机利率更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《西安工程大学学报》《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：陕西省教育厅自然科学基金更多>>
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随机利率下的脆弱期权定价被引量：3
《西安工程大学学报》2014年第1期133-139,共7页许艳红 薛红 王晓东 
陕西省教育厅自然科学专项基金项目(12JK0862)
以信用风险模型为基础,假定股票价格、公司价值和公司负债均服从几何分数布朗运动,利率满足由分数布朗运动驱动的Vasicek模型,建立了随机利率下脆弱期权定价数学模型.利用分数布朗运动随机分析理论和保险精算方法,推导出脆弱期权的定价...
关键词：分数布朗运动 随机利率 保险精算方法 脆弱期权 
分数跳-扩散环境下脆弱期权定价被引量：4
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2013年第6期725-729,733,共6页许艳红 薛红 王晓东 
陕西省教育厅自然科学专项基金项目(12JK0862)
以信用风险模型为基础,在股票价格服从分数跳-扩散过程,公司价值和公司负债均服从几何分数布朗运动的情况下,建立了分数跳-扩散环境下脆弱期权定价数学模型,利用保险精算方法,推导出了脆弱期权的定价公式.
关键词：分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算方法 脆弱期权 
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