股票价格服从指数O-U跳扩散过程的期权定价  

作　　者：朱霞[1] 葛翔宇[1] 

机构地区：[1]中南财经政法大学统计与数学学院,武汉430073

出　　处：《统计与决策》2014年第3期164-167,共4页Statistics & Decision

基　　金：国家社会科学基金资助项目(10BJY104);中南财经政法大学青年教师创新项目(31541111205)

摘　　要：考虑到股票价格具有均值回复的特征以及重大消息对股票价格所具有的影响等因素,文章对经典的Black-Scholes期权定价模型进行了改进,在构造一类指数O-U跳扩散过程的基础上建立了新的衍生证券的定价模型,并通过鞅定价方法得到了这类模型的欧式期权价值的解析公式,同时给出了应用蒙特卡洛模拟方法实现该欧式期权定价的数值解的步骤和相应结果。

关 键 词：指数O-U过程 跳扩散过程 鞅 欧式期权定价 

分 类 号：O21[理学—概率论与数理统计]