朱霞

作品数：8被引量：62H指数：3
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供职机构：中南财经政法大学统计与数学学院更多>>
发文主题：信用风险均方稳定性利率市场化利率风险管理利率风险更多>>
发文领域：理学经济管理自动化与计算机技术电子电信更多>>
发文期刊：《统计与决策》《应用数学》《武汉大学学报（理学版）》《现代电子技术》更多>>
所获基金：国家自然科学基金中南民族大学自然科学基金国家社会科学基金更多>>
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高维尾期望回归模型分布式估计方法的改进
《统计与决策》2023年第18期33-38,共6页朱霞 潘莹丽 
科技大数据湖北省重点实验室开放基金资助项目(KF2022002)。
文章针对高维尾期望回归模型的估计问题提出了一种在交互有效的替代损失(CSL)方法基础上进行优化函数改进的分布式估计方法,具体的改进步骤为:通过构建正则化的梯度增强型损失(GEL)函数,使所有Worker机器都能并行地优化各自对应的正则化...
关键词：尾期望 分布式改进估计 正则化 GEL函数 
股票价格服从指数O-U跳扩散过程的期权定价被引量：3
《统计与决策》2014年第3期164-167,共4页朱霞 葛翔宇 
国家社会科学基金资助项目(10BJY104);中南财经政法大学青年教师创新项目(31541111205)
考虑到股票价格具有均值回复的特征以及重大消息对股票价格所具有的影响等因素,文章对经典的Black-Scholes期权定价模型进行了改进,在构造一类指数O-U跳扩散过程的基础上建立了新的衍生证券的定价模型,并通过鞅定价方法得到了这类模型...
关键词：指数O-U过程 跳扩散过程 鞅 欧式期权定价 
利率市场化背景下商业银行利率风险管理被引量：43
《金融理论与实践》2010年第2期40-43,共4页朱霞 刘松林 
中南财经政法大学研究生创新基金(2008BJJ51)阶段成果
随着利率市场化的推进,我国商业银行面临的利率风险日益凸显。本文分析提出商业银行应进一步加强对利率风险的识别、度量和管理。还同时分析利率风险和信用风险之间的关系,并指出利率风险和信用风险都影响着银行的经营,应纳入银行的全...
关键词：利率市场化 利率风险 信用风险 
资产价值服从跳-扩散过程的风险债券定价被引量：2
《应用数学》2009年第3期664-669,共6页朱霞 葛翔宇 李志生 
作为对结构化模型和简化模型的改进,本文将结构化模型和简化模型两者融合后提出了一种特殊的跳-扩散过程.在假设公司价值服从这一类跳-扩散过程的情况下,建立了公司风险债券价值所满足的方程,并利用鞅方法得到了公司债券的定价公式.
关键词：跳-扩散过程 更新过程 鞅 债券定价 
基于VaR方法的市场风险和信用风险的度量被引量：6
《统计与决策》2008年第3期172-174,共3页朱霞 
市场风险和信用风险是金融机构所面临的最主要的两类风险。在金融市场迅猛发展的今天,对两类风险的度量和管理成为了金融机构面对的重大挑战之一。VaR模型最初用来度量市场风险,它以严谨的概率统计理论作为依托,将市场风险高度概括为一...
关键词：VAR 市场风险 信用风险 
跳频通信的抗干扰性能仿真检测被引量：3
《现代电子技术》2007年第19期69-71,共3页罗贤宁 朱霞 
干扰与抗干扰是现代化战争中的博弈,实践表明跳频通信技术具有优良的抗干扰性能。通过讲述跳频通信的基本原理,分析其具有良好抗干扰性能的原因,并利用Matlab软件Simulink模块设计出一种计算机仿真检测模块,检测跳频通信系统的抗干扰性...
关键词：跳频通信 抗干扰 ZPSK调制 频率合成 
求解随机微分方程的两种方法的稳定性分析被引量：4
《中南民族大学学报（自然科学版）》2006年第2期98-100,共3页朱霞 阮立志 
国家自然科学基金资助项目(10431060);中南民族大学自然科学基金资助项目(YZY05008)
给出了两种数值求解随机微分方程的半隐式方法:M ilste in法和无导数法,两种方法均是一阶强收敛的,具有较高的精度.分析了方法的均方和渐近稳定性,给出了稳定性条件并绘出了方法的稳定域,得到了一般意义下的重要结果.
关键词：随机微分方程 均方稳定性 渐近稳定性 半隐Milstein法 半隐无导数法 
随机延迟微分方程的Milstein方法的均方稳定性被引量：1
《武汉大学学报（理学版）》2005年第S2期1-3,共3页朱霞 
研究随机延迟微分方程(stochastic delay differential equations)的数值求解问题,将改造后的Milstein方法用于求解此类问题,精度较高.对一切满足理论解均方(Mean-Square)稳定的系统,事实证明由上述方法离散得到的数值解不需任何附加条...
关键词：随机延迟微分方程 均方稳定 MILSTEIN方法 数值解 
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