求解随机微分方程的两种方法的稳定性分析  

Stability Analysis of Two Kinds of Methods for Solving Stochastic Differential Equations

作　　者：朱霞[1] 阮立志[2] 

机构地区：[1]中南财经政法大学信息学院,武汉430074 [2]中南民族大学计算机科学学院,武汉430074

出　　处：《中南民族大学学报（自然科学版）》2006年第2期98-100,共3页Journal of South-Central University for Nationalities：Natural Science Edition

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10431060);中南民族大学自然科学基金资助项目(YZY05008)

摘　　要：给出了两种数值求解随机微分方程的半隐式方法:M ilste in法和无导数法,两种方法均是一阶强收敛的,具有较高的精度.分析了方法的均方和渐近稳定性,给出了稳定性条件并绘出了方法的稳定域,得到了一般意义下的重要结果.The Milstein and derlvative-free methods are provided for solving stochastic differential equations in this thesis, both of them are strong convergent with order one. In investigating their mean-square and asymptotical stability properties, we obtained the corresponding conditions for stability and ploted the stability regions.

关 键 词：随机微分方程 均方稳定性 渐近稳定性 半隐Milstein法 半隐无导数法 

分 类 号：O175[理学—数学]