半线性随机变延迟微分方程数值解的收敛性  

Convergence of Numerical Solutions for Semi-linear Stochastic Variable Delay Differential Equations

作　　者：刘国清[1] 张玲[1] 

机构地区：[1]大庆师范学院数学科学学院,黑龙江大庆163712

出　　处：《吉林大学学报（理学版）》2014年第3期451-459,共9页Journal of Jilin University:Science Edition

基　　金：黑龙江省教育厅科研项目(批准号:11553003)

摘　　要：应用指数Euler方法研究在全局Lipschitz条件和线性增长条件下,半线性随机变延迟微分方程数值解的收敛性.结果表明,该方程数值解收敛到精确解,并且收敛阶为1/2min{1,γ},γ∈(0,1].The authors used the exponential Euler method to make the numerical solution convergence for semi-linear stochastic variable delay differential equation under the global Lipschitz condition and the linear growth condition,and the numerical solutions converge to the exact solution.The convergence order is1/2min{1,γ},γ∈（0,1].

关 键 词：随机变延迟微分方程 指数Euler方法 LIPSCHITZ条件 ITO公式 强收敛性 

分 类 号：O241.81[理学—计算数学]