索赔额服从正态分布的破产概率及渐近估计  

Ruin Probability and Asymptotic Estimate of a Model with Amount of Claim Obey Normal Distribution

作　　者：许璐[1] 任秀伟[1] 李碧云[1] 

机构地区：[1]江汉大学数学与计算机科学学院,湖北武汉430056

出　　处：《江汉大学学报（自然科学版）》2015年第5期405-409,共5页Journal of Jianghan University：Natural Science Edition

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10961003);武汉市教育局科研项目(2013091)

摘　　要：对于保险问题中个体索赔额服从正态分布的情况,采用数学风险论和古典概率论中的相对应的理论与方法,构建出科学合理的数学模型。最后对保险公司的最终破产概率的显式表达式进行了推导,同时根据显式解得到了相应的渐近估计。In the case of individual sum of claim obey a normal distribution,we use mathematical risktheory and classical probability theory corresponding theories and methods to construct a mathematicalmodel. Finally,the insurance company＇s ultimate ruin probability explicit expression is derived out,andits asymptotic estimate is obtained based on the explicit solutions.

关 键 词：索赔额 正态分布 破产概率 渐近估计 显式解 

分 类 号：O211.67[理学—概率论与数理统计]