李碧云

作品数：4被引量：4H指数：2
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供职机构：江汉大学数学与计算机科学学院更多>>
发文主题：多险种惩罚常利率LAPLACE变换复合POISSON-GEOMETRIC过程更多>>
发文领域：理学文化科学更多>>
发文期刊：《湖北大学学报（自然科学版）》《江汉大学学报（自然科学版）》《数学学习与研究》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
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索赔额服从正态分布的破产概率及渐近估计
《江汉大学学报（自然科学版）》2015年第5期405-409,共5页许璐 任秀伟 李碧云 
国家自然科学基金资助项目(10961003);武汉市教育局科研项目(2013091)
对于保险问题中个体索赔额服从正态分布的情况,采用数学风险论和古典概率论中的相对应的理论与方法,构建出科学合理的数学模型。最后对保险公司的最终破产概率的显式表达式进行了推导,同时根据显式解得到了相应的渐近估计。
关键词：索赔额 正态分布 破产概率 渐近估计 显式解 
建构概率模型证明组合恒等式
《数学学习与研究》2015年第11期97-97,99,共2页李碧云 余国胜 姚春临 
本文通过建构概率模型证明了一些组合恒等式,使组合恒等式的证明直观简洁.
关键词：组合恒等式 概率 
多险种多复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型被引量：3
《湖北大学学报（自然科学版）》2015年第3期208-212,共5页李碧云 余国胜 
江汉大学科研启动项目(2011021)资助
建立多险种多复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型,得到该模型的生存概率所满足的积分-微分方程.当无保费收入时,由所得到的积分-微分方程推出生存概率的Laplace变换的表达式,对于初始盈余为0时,得到生存概率的精确解.并给出具...
关键词：多险种多复合Poisson-Geometric风险模型 生存概率 积分-微分方程 利率 LAPLACE变换 
多险种Poisson-Geometric风险模型的折现惩罚期望函数被引量：3
《江汉大学学报（自然科学版）》2015年第2期101-104,共4页李碧云 余国胜 姚春临 姚钲 刘斌 
国家自然科学基金项目(10871077);江汉大学科研启动项目(2011021)
研究了多险种多复合Poisson-Geometric过程的常利率风险模型,得到了折现惩罚期望函数所满足的更新方程,在此基础上,对经典风险理论中的一些结果作了进一步的讨论。
关键词：多险种多复合Poisson-Geometric风险模型 常利率 更新方程 折现惩罚期望函数 
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