有限体积元法定价欧式期权  

Finite Volume Element Method for Pricing European Option

作　　者：甘小艇[1,2] 易华[3] 

机构地区：[1]楚雄师范学院数学与统计学院,云南楚雄675000 [2]同济大学数学系,上海200092 [3]井冈山大学数理学院,江西吉安343000

出　　处：《四川师范大学学报（自然科学版）》2016年第3期327-331,共5页Journal of Sichuan Normal University（Natural Science）

基　　金：云南省青年项目(2013FD045);云南省教育厅科研项目(2015Y443)

摘　　要：基于线性有限元空间,构造欧式期权定价模型的2种稳定的全离散有限体积元格式.数值实验结果表明,有限体积元法的定价是高效的,而Crank-Nicolson格式的数值效果要优于隐式欧拉格式.In this paper,we drive two kinds of full discrete finite volume element schemes for pricing European option based on a linear finite element space. Numerical experiments confirm the perform of the finite volume element method,and further show that the Crank-Nicolson scheme is more efficient than the backward Euler scheme.

关 键 词：有限体积元法 欧式期权 CRANK-NICOLSON 隐式欧拉 

分 类 号：O241.82[理学—计算数学]