线性模型参数M估计的强收敛速度  

Strong Convergence of M Estimator in Linear Model

作　　者：陈建东[1,2] 

机构地区：[1]中国科学技术大学统计与金融系 [2]皖西学院数学系,安徽六安231012

出　　处：《中国科学技术大学学报》2002年第4期426-432,共7页JUSTC

摘　　要：研究了线性模型中回归参数M估计的强收敛性 ,与《线性模型中的M方法》(陈希孺 ,赵林城 ,上海 :上海科学技术出版社 ,1 996 )中相应结论比较 ,在一般性条件下获得了强收敛性的结果 ,而且 。The strong convergence of M estimator of regression parameter in linear model is established, under some suitable sufficent conditions which improves the relevant result in M Eestimator in Linear Model (Chen X K, Zhao L C, Shanghai: the Science & Technology Press in Shanghai, 1996).

关 键 词：强收敛速度 线性模型 M估计 强相合性 强收敛性 参数估计 回归模型 

分 类 号：O212.1[理学—概率论与数理统计]