分数阶布朗运动驱动的随机延迟微分方程数值解  

NUMERICAL APPROXIMATION OF STOCHASTIC DELAY DIFFERENTIAL EQUATIONS DRIVEN BY FRACTIONAL BROWNIAN MOTION

作　　者：李学艳 曹婉容 

机构地区：[1]东南大学数学学院,南京210096

出　　处：《高等学校计算数学学报》2017年第4期289-315,共27页Numerical Mathematics A Journal of Chinese Universities

基　　金：国家自然科学基金(No.11671083)资助

摘　　要：1引言 本文考虑由分数阶布朗运动驱动的随机延迟微分方程（FSDDE）：For stochastic delay differential equations driven by a fractional Brow- 1 nian motion （FSDDE） with Hurst parameter 1/2 〈 H 〈 1, we construct Euler scheme and modified Euler scheme, then prove that the both proposed schemes are convergent respectively in the sense of Lp norm for FSDDE. Furthermore, we give convergence order of the two schemes. Compared to the classical Euler scheme, the modified Euler scheme can obtain higher accuracy.

关 键 词：随机延迟微分方程 布朗运动 分数阶 驱动 数值解 

分 类 号：O241.81[理学—计算数学] O211.63[理学—数学]