双险种的Cox风险模型  

A Cox Risk Model of Double Line

作　　者：曾霭林 林祥[1] 张汉君[1] 

机构地区：[1]中南大学铁道校区科研所,长沙410075

出　　处：《数学理论与应用》2003年第1期107-112,共6页Mathematical Theory and Applications

基　　金：国家自然科学基金资助项目 ( 10 1710 0 9)

摘　　要：由于保险公司经营规模的不断扩大 ,险种类型的增多 ,用古典风险模型及其其它推广的单一险种风险模型来研究其风险经营过程存在着局限性 ,因而需要建立多险种的风险模型 .本文研究了一类两种险种且理赔次数服从 Cox过程的模型 ,得到了破产概率满足推广的 Lundberg不等式 ,以及在特殊情况时Ψ (0 )The insurance develops rapidly.The scale of the business expands incessantly and the type of insurance increases.Considering the limitations of the classical risk model and other generalized risk model,the multiple line risk model has been constructed.In this paper we discuss a risk model that the claim number of double-type-insurance is described by Cox process.We get the gerneralized Lundberg inequality for ruin probability Ψ (u) and give a explicit a explicit expression for Ψ (0) under a special condition.

关 键 词：风险过程 COX过程 破产概率 LUNDBERG不等式 保险公司 

分 类 号：F224.7[经济管理—国民经济]