倒向双重随机微分方程  

Backward Doubly Stochastic Differential Equations

作　　者：周少甫[1] 曹小勇[1] 郭潇[2] 

机构地区：[1]武汉华中科技大学经济学院,湖北武汉430074 [2]西华师范大学数学系,四川南充637002

出　　处：《应用数学》2004年第1期95-103,共9页Mathematica Applicata

基　　金：国家自然科学基金 (70 0 71 0 1 1 )

摘　　要：本文研究了如下倒向随机微分方程Yt =ξ + ∫Ttf(s,Ys,Zs)ds+ ∫TtB(ds,g(s,Ys,Zs) ) - ∫TtZsdWs ,在类似于Yamada条件下 ,得到了它解的存在唯一性定理 ,推广了AnisMatoussi和MichaelScheutzow相关结果 .In this paper,we consider the following Backward doubly stochastic differential equations:Y t=ξ+∫T tf(s,Y s,Z s)ds+∫T tB(ds,g(s,Y s,Z s))-∫T tZ sdW s.We establish it's existence and uniqueness theorem under similar to Yamada condition,generalize Anis Matoussi and Michael Scheutzow's result,extend applications of BSDE in stochastic controls and mathematical finance.

关 键 词：倒向双重随机微分方程 存在性 唯一性 随机控制 BIHARI不等式 

分 类 号：O211.63[理学—概率论与数理统计]