江苏省自然科学基金(BK2009290)

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相关机构：东南大学中国建设银行股份有限公司江苏省教育考试院南京大学更多>>
相关期刊：《统计与信息论坛》《西安电子科技大学学报（社会科学版）》《华东经济管理》《系统工程》更多>>
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心理账户交互作用下证券投资组合风险度量模型研究被引量：7
《北京理工大学学报（社会科学版）》2012年第6期60-63,共4页陈庭强 郑坤法 何建敏 
国家自然科学基金资助项目(70671025;71071034);教育部人文社科研究基金资助项目(09YJA630021);江苏省自然科学基金资助项目(BK2009290);江苏省2012年度普通高校研究生科研创新计划项目(CXZZ12_0131)
考虑证券投资组合决策中心理账户因素,基于Copula函数和信息熵原理,构建了心理账户交互作用下证券投资组合Copula-IE风险度量模型,改进了传统行为证券组合风险度量模型,提出了新的行为证券组合风险度量优化模型。通过对该模型分析可知:...
关键词：心理账户 交互作用 COPULA函数 信息熵 
DSSW模型的交易者行为风险度量方法被引量：1
《北京理工大学学报（社会科学版）》2012年第3期39-43,55,共6页丁韶华 陈庭强 何建敏 尹群耀 
国家自然科学基金资助项目(70671025;71071034);教育部人文社科研究基金资助项目(09YJ A630021);江苏省自然科学基金资助项目(BK2009290)
在DSSW模型及噪声交易理论研究的基础上,引入市场风格和情绪指数变量,构建投资者证券交易风险度量模型,分析证券市场交易者行为风险与资产价格、无风险利率、风险资产股利、风险规避系数、市场预期价格、理性投资者所占比例、投资者情...
关键词：噪声交易 DSSW模型 交易者行为风险 度量模型 
复杂网络理论的银行间市场网络结构演化模型被引量：5
《北京理工大学学报（社会科学版）》2012年第2期71-76,共6页厉浩 陈庭强 何建敏 
国家自然科学基金资助项目(71071034);江苏省自然科学基金资助项目(BK2009290);教育部人文社科基金资助项目(09YJA630021;10YJC630296)
银行间市场作为一种复杂的经济系统,可以从复杂网络理论对其网络结构进行分析,研究银行间网络结构的拓扑性和动力学特征。因此,在考虑银行间市场网络节点之间具有随机和择优混合存在的连接方式基础上,构建了随机—无标度混合演化网络模...
关键词：复杂网络 银行网络结构 度分布 网络演化 
基于GSPN的应急管理工作流程建模与分析被引量：8
《统计与决策》2012年第4期44-47,共4页张岳峰 何建敏 胡剑华 
国家自然科学基金资助项目(70671025);教育部人文社科研究资助项目(09YJA630021);江苏省自然科学基金资助项目(BK2009290);江苏省交通科学研究计划资助项目(09R12)
为分析应急管理工作流程的性能,文章采用了基于广义随机Petri网的建模分析方法,并根据广义随机Petri网与马尔可夫链的同构关系,将广义Petri网模型转化为等价的马尔可夫链模型。通过马尔可夫链及相关数学方法得出应急管理工作流程的主要...
关键词：应急管理 工作流程 广义随机PETRI网 马尔科夫链 建模 
多心理账户投资决策优化模型研究被引量：2
《中国矿业大学学报（社会科学版）》2012年第1期54-58,共5页厉浩 陈庭强 何建敏 
国家自然科学基金项目(项目编号:71071034);江苏省自然科学基金项目(项目编号:BK2009290);教育部人文社科基金项目(项目编号09YJA630021;10YJC630296)
本文在行为投资组合模型的基础上,引入模糊数学来描述投资者在多心理账户下投资决策过程中的多种模糊属性,用隶属度函数刻画投资者的心理满意度。本文在投资收益服从Log-Normal分布,用下偏矩的方法度量每个心理账户的风险承受度。最后...
关键词：投资组合 心理账户 模糊数学 对数正态分布 
博弈学习理论下BCRT策略选择的演化动态被引量：1
《系统工程》2011年第11期22-27,共6页陈庭强 何建敏 尹群耀 
国家自然科学基金资助项目(71071034);公益性行业科研专项(GYHY201106019);江苏省自然科学基金资助项目(BK2009290);教育部人文社科基金资助项目(09YJA630021;10YJC630296)
应用博弈学习理论和演化经济学研究了银行信用风险转移(BCRT)策略选择的演化动态。假定银行选择某一策略的概率依赖于自身偏好和群体的行为方式,考虑了银行的进入和退出行为,建立了BCRT的单种群演化动态及适应学习算法,分析了授信的风...
关键词：BCRT 策略选择 种群 演化动态 演化均衡 溢出效应 
基于银行信贷行为的CRT市场信用风险传染评述被引量：10
《金融理论与实践》2011年第11期95-99,共5页陈庭强 何建敏 尹群耀 吴亚丽 
国家自然科学基金(71071034);公益性行业科研专项经费项目(GYHY201106019);江苏省自然科学基金(BK2009290);教育部人文社科基金项目(09YJA63002110YJC630296)
近年来,信用风险转移市场的迅速发展已引起了各国金融监管当局、国际组织和学者们的广泛关注,成为理论界和实务界研究的热点。本文在国内外学者对信用风险转移研究的基础上,从银行信贷行为视角对信用风险转移市场信用风险传染的特征、...
关键词：CRT市场 信用风险 信用风险传染 银行信贷行为 
基于多元统计组合模型的银行效率及实力评价
《北京理工大学学报（社会科学版）》2011年第3期21-26,共6页刘建平 周伟 何建敏 孟笋 
国家自然科学基金资助项目(70671025);教育部人文社会科学研究资助项目(09YJA630021);江苏省自然科学基金资助项目(BK2009290);江苏省交通科学研究计划基金资助项目(09R12)
在银行运营效益与综合实力评价中,为了全面、客观地概括银行整体情况常需要较多的指标,而对众多指标的处理,运用主成份分析方法无疑是最佳的。但认为进一步区分投入和产出指标对银行实力进行整体和效率上的把握,将更有利于银行运营效益...
关键词：PCA-DEA模型 PCA-TOPSIS模型 运营效率 综合实力 
专业市场发展对经济转型影响的实证研究被引量：3
《北京理工大学学报（社会科学版）》2011年第2期16-18,共3页李守伟 何建敏 
国家自然科学基金资助项目(70671025);教育部人文社科研究基金资助项目(09YJA630021);江苏省自然科学基金资助项目项目(BK2009290);江苏省交通科学研究计划资助项目(09R12);东南大学优秀博士学位论文基金资助项目
根据江苏省1990—2008年的数据,采用计量分析方法对专业市场与经济转型之间的关系进行了实证分析,实证结果表明:专业市场发展与经济体制转型、经济结构转型之间存在着稳定的长期均衡关系,具有长期稳定和短期波动的特性;专业市场发展与...
关键词：专业市场 经济结构 经济体制 经济转型 
基于多目标的非常规突发事件资源布局模型被引量：3
《西安电子科技大学学报（社会科学版）》2011年第1期8-13,共6页高升 庄亚明 
教育部人文社会科学基金一般项目(09YJA630021);江苏省自然科学基金一般项目(BK2009290);江苏省交通科学研究计划项目(09R12);江苏省软科学基金一般项目(SBR20090383)
近年来,随着社会经济的发展,国内综合性非常规突发事件频繁发生,造成了巨大的经济损失和社会危害。作为应急管理系统的资源保障,合理的资源布局就显得尤为重要。对此,文章在充分考虑了资源储备库的公平性和效率性的基础上,通过追求时间...
关键词：非常规突发事件 资源布局 多目标规划模型 蚁群算法 
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