国家自然科学基金(10771131)

作品数：7被引量：17H指数：2
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相关作者：刘大巍陈启宏王海军张翀胡适耕更多>>
相关机构：上海财经大学兴业银行华中科技大学上海工程技术大学更多>>
相关期刊：《华中师范大学学报（自然科学版）》《Science China Mathematics》《统计与决策》《系统工程学报》更多>>
相关主题：可转债实证研究可转债定价条款价格调整更多>>
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关于我国可转债定价修正模型的实证研究被引量：13
《管理工程学报》2011年第1期184-191,共8页刘大巍 陈启宏 张翀 
国家自然科学基金资助项目(10771131);国家自然科学基金资助项目(10971127);教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目(708040);上海财经大学"211工程"三期重点学科建设资助项目
本文应用无套利原理分析了我国可转债价值应满足的理论模型,通过对使用有限差分法和LSM方法求解模型结果的比较,得出LSM方法对可转债价值的计算更为有效;根据我国已有的可转债数据,本文分别就含有两种不同类型附加条款的可转债价值所应...
关键词：可转债 无套利原则 最小二乘蒙特卡罗方法 向下修正条款 
双曲折现、消费决策与套期保值策略被引量：1
《云南大学学报（自然科学版）》2010年第6期628-632,638,共6页王海军 
国家自然科学基金资助项目(10771131);上海财经大学"211工程"三期重点学科建设项目
建立了基于双曲折现的消费-套期保值选择模型,求得了模型的最优解,讨论了最优的消费与套期保值策略,发现双曲折现只对消费决策有影响,而对套期保值策略没有影响,并且双曲折现的最优消费高于传统指数折现情形.
关键词：消费 套期保值 双曲折现 风险资产 期货合约 
转股价格调整对可转债收益率影响的实证研究被引量：2
《统计与决策》2010年第19期135-138,共4页刘大巍 
国家自然科学基金资助项目(10771131)
文章利用事件研究方法研究了我国可转债在不同情况下的转股价格调整行为对可转债价格及其收益率的影响。通过对事件窗口内累计异常收益率的回归分析发现,利用可转债自身的状态因素不能很好的解释其收益率的变化情况,也就是说,由转股价...
关键词：可转债 转股价格调整原则 特别向下修正条款 
带强制性特别向下修正条款的可转债定价研究被引量：1
《统计与决策》2010年第7期127-129,共3页刘大巍 陈启宏 
国家自然科学基金资助项目(10771131);教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目(708040);上海财经大学"211工程"三期重点学科建设资助项目
我国市场上带有强制性特别向下修正条款的可转债中嵌套的期权具有亚式期权的性质,其定价模型中的终值条件和边界条件与普通的可转债定价模型有很大差别,模型的求解也更为困难。文章按照亚式期权的模型对其定价方法进行了详细的分析,并...
关键词：可转债 强制性特别向下修正条款 转股价格 
具有不完全技术外部性的随机Learning-by-Doing模型及解法被引量：1
《华中师范大学学报（自然科学版）》2009年第3期359-362,共4页王海军 胡适耕 
国家自然科学基金项目(10771131);上海市高校优秀青年教师专项基金项目;上海财经大学"211工程"三期重点学科建设项目
提出适用于随机Learning-by-Doing模型的"附加效用"值函数解法,并用此方法求解具有不完全技术外部性的随机learning-by-doing模型,得到了均衡时的经济增长路径、消费—资本比和值函数,讨论了技术外部性对私人资本回报率、消费倾向、均...
关键词：1earning—by-doing 内生增长 技术外部性 “附加效用”值函数法 
一个股权违约互换的定价模型研究
《系统工程学报》2008年第5期632-635,共4页伍舟宏 田明 陈启宏 
国家自然科学基金资助项目(10771131);上海市高校选拔优秀青年教师专项基金资助项目(06XPYQ42);面向21世纪教育振兴行动计划专项资金资助项目(FANEDD 200218)
给出了一个股权违约互换(equity default swap)定价的结构化模型.假设标的股票价格满足一个几何双指数跳扩散过程,并且违约发生于公司股票价格首次低于违约阈值的时刻.通过引入 Esscher 风险中性测度,得出了风险中性测度下公司的违约概...
关键词：股权违约互换 风险中性违约概率 LAPLACE变换 双指数跳跃-扩散过程 
Revuz measures under time change
《Science China Mathematics》2008年第3期321-328,共8页HE Ping YING JianGang 
the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 10771131);the National Basic Research Program of China (973 Program) (Grant No. 2007CB814904)
In this paper, we shall study how energy functionals and Revuz measures change under time change of Markov processes and provide an intuitive and direct approach to the computation of the Levy system and jumping measu...
关键词：time change continuous additive functional jumping measure Feller measure 60J45 60J40 
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