国家社会科学基金(030JBY56)

作品数：7被引量：62H指数：5
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股票市场的非线性结构与混沌效应检验--基于BDS与CR方法被引量：11
《湖南大学学报（自然科学版）》2008年第5期85-88,共4页马超群 邹琳 李红权 
国家自然科学基金资助项目(70471030);国家社会科学基金资助项目(030JBY56);教育部博士点基金资助项目
在传统研究方法的基础上,运用Rosenstein提出的小数据量算法计算最大李雅普诺夫指数,进而引入BDS与返回临近检验(CR),从不同角度对中国股票市场的混沌动力学结构进行分析.为了避免破坏混沌吸引子的分形结构,采用对数线性趋势消除法(LLD...
关键词：混沌理论 非线性分析 对数线性趋势消除法 BDS检验 返回临近检验 
中国证券市场的分形特征研究
《统计与决策》2006年第21期4-6,共3页李红权 
国家自然科学基金(70471030);国家社会科学基金(030JBY56)
关键词：中国 证券市场 长期记忆效应 分形结构 自相似性 分形分析 
金融市场的复杂性与金融风险管理——一个基于非线性动力学视角的分析原理被引量：6
《财经科学》2006年第10期9-16,共8页李红权 
国家自然科学基金(70471030):金融市场的非线性动力学特征与风险管理研究;国家社会科学基金(030JBY56):基于行为金融的整体风险管理理论与方法研究
迄今为止,对金融市场的研究与分析基本上是在经典资本市场理论的线性分析范式下展开的。然而,经典资本市场理论的线性化分析方法有其内在的局限性,它不能解释现实金融市场资产价格的变化,更不能用来分析美国股市“1987年股灾”等市场突...
关键词：金融市场 风险管理 非线性动力学 
股市收益率与波动性长期记忆效应的实证研究被引量：26
《财经研究》2005年第8期29-37,共9页李红权 马超群 
国家自然科学基金(70471030);国家社会科学基金(030JBY56)
股票市场长期记忆效应问题是近来金融实证研究的一个热点。多数的研究集中在收益率长期相关性的考察上,较少有对波动率序列的研究。然而,波动率的长期记忆性不仅会导致金融市场上的波动持久性特征,而且将对波动率的预测与衍生证券定价...
关键词：股票市场 波动性 长期记忆 
风险的频度、累积性及与Hurst指数关系的研究被引量：9
《系统工程》2005年第2期82-85,共4页李红权 马超群 
国家自然科学基金资助项目(70471030);国家社会科学基金资助项目(030JBY56)
从金融资产价格波动的符号动力学特征出发,提出了衡量金融风险水平的两个新指标:风险的频度与累积性,分别建立了这两个风险指标与Hurst指数之间关系的命题,并用MonteCarlo实验验证了这两个命题,表明其命题内容的正确性与有效性。
关键词：风险累积性 HURST指数 MONTE CARLO方法 
中国证券市场的混沌动力学特征研究被引量：9
《中国管理科学》2005年第z1期194-200,共7页李红权 马超群 邹琳 
国家自然科学基金(7071030);国家社会科学基金(030JBY56)
证券市场价格行为服从随机游走过程还是混沌动力学过程,一直是近来金融实证研究争论的一个热点.在分析已有研究的基础上,采用特殊的对数线性趋势消除法(简记为LLD)处理数据、使用Rosenstein提出的小数据量算法计算最大李雅普诺夫指数以...
关键词：证券市场 混沌动力学 小数据量算法 
基于分形理论的资本市场非线性研究框架被引量：6
《财经理论与实践》2004年第5期49-52,共4页李红权 马超群 
国家社会科学基金 (0 3 0JBY5 6)
基于资本市场的复杂性与非线性特征 ,提出了一个研究资本市场的非线性分析范式。该研究范式主要理论假说有 :有限理性人、分形市场假说与分数布朗运动。它不同于基本有效市场假说的线性分析范式。资本市场的非线性分析框架为研究资本市...
关键词：分形市场 资本市场 非线性 有效市场假说 
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