中国博士后科学基金(20100470248)

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经济变量对不同待偿期国债波动影响的实证分析被引量：1
《统计与决策》2011年第19期143-145,共3页王拓 杨宇俊 
中国博士后科学基金资助项目(20100470248)
文章采用VAR建模方法，通过脉冲响应函数与方差分解技术分析了经济变量对不同待偿期国债指数收益率的影响程度以及相对重要性。结果表明宏观经济变量对1-3年期限与10年以上期限的国债指数的影响有相同之处：物价与股市变量的影响大于货...
关键词：国债财富指数 VAR模型 脉冲响应函数 
银行间国债市场利率期限结构研究被引量：3
《统计与决策》2011年第8期139-141,共3页杨宇俊 黄卉 
中国博士后科学基金资助项目(20100470248)
文章首先利用Svensson模型给出了银行间国债市场的利率期限结构,然后利用主成分分析方法和敏感性分析法对利率期限结构的变动特征进行实证分析。发现与国外成熟市场利用三个主成分因素即可解释利率期限结构变动相比,我国银行间国债市场...
关键词：银行间国债市场 利率期限结构 主成分分析 
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