国家自然科学基金(70371010)

作品数：11被引量：74H指数：6
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有摩擦金融市场中的美式未定权益定价被引量：1
《应用概率统计》2008年第5期449-462,共14页孟庆欣 劳兰珺 赵学雷 
国家自然科学基金资助项目(70371010);浙江省自然科学基金资助项目(Y605478;Y606667)
本文研究了高借款利率下投资策略受限制的美式未定权益的定价问题.文章通过引入反映上述金融市场摩擦的辅助的无摩擦金融市场类给出了美式未定权益的上下套期保值价格hup(K)和hlow(K)的定价公式.进一步,在基于金融市场无套利的准则下证...
关键词：未定权益 套期保值 摩擦市场 Doob-Meyer分解 等价鞅测度. 
中国股票市场随机贝塔的估计被引量：4
《系统管理学报》2008年第1期47-50,共4页罗捷 劳兰珺 
国家自然科学基金资助项目(70371010)
通过使用贝叶斯方法，在中国股票市场估计了Jostova与Philipov的SBETA模型。该模型假设投资组合的贝塔系数变化满足一个均值回归随机过程。通过使用马尔科夫链蒙特卡罗算法对中国股票市场部分行业及部分股票2000-06～2005—05的贝塔系...
关键词：贝塔系数 均值回归过程 贝叶斯方法 马尔科夫链蒙特卡罗方法 
中国股票市场风险和收益风格效应的非参数检验被引量：3
《上海管理科学》2007年第2期12-14,共3页王宁 劳兰珺 
国家自然科学基金项目资助(项目编号:70371010)
本文利用Kendall协同系数检验考察我国股票市场风险和收益的风格效应。通过实证研究首次发现各风格指数的收益率、总风险及指数特有风险均具有明显的分层结构,风格效应显著。对影响风险和收益的风格因素进行的分析表明:股票风险受规模...
关键词：风格效应 Kendall协同系数检验 排序 Spearman相关系数 
中国开放式基金业绩排序稳定性的Kendall检验被引量：6
《系统工程》2007年第1期118-122,共5页劳兰珺 张志刚 
国家自然科学基金资助项目(70371010)
主要利用中国开放式基金的历史数据考察基金收益率、总风险、系统风险、非系统风险和特雷诺指数五项基本指标,用Kendall协同系数法对各项指标在多个时间段排序关系的稳定性进行检验。结果表明,基金的三项风险指标在各时间段的排序都具...
关键词：非参数统计 排序稳定性 Kendall协同系数 开放式基金 风险 收益 
价值投资:中国股票市场实证分析被引量：8
《上海管理科学》2006年第6期1-5,共5页徐莉 王静 
国家自然科学基金项目(项目编号:70371010)
已有的研究表明,在成熟市场中,价值股的投资收益率普遍高于热门股(亦称成长股)。那么,这一结论在新兴市场是否成立?本文运用组合法,对沪、深股市1996年至2004年期间的股票进行了系统的实证研究。我们发现,中国股市存在微弱的价值溢酬,...
关键词：价值投资 组合法 股票收益率 
高借款利率下有交易费的欧式未定权益的套期保值
《上海大学学报（自然科学版）》2006年第2期181-185,共5页唐矛宁 赵飞 
国家自然科学基金资助项目(70371010);浙江省自然科学基金资助项目(Y605478)
研究了在借款利率大于存款利率的条件下,投资者拥有或借入风险资产需交纳比例费用的摩擦金融市场中的欧式未定权益套期保值问题.通过引入反映上述金融市场摩擦的辅助无摩擦金融市场类,给出了上套期保值价格的表达式,并证明了最优上套期...
关键词：未定权益 定价 套利摩擦市场 Doob-Meyer分解 鞅表示定理 
国际贸易摩擦的现实考量与战略思考被引量：6
《商业时代》2006年第4期72-73,共2页郭占辉 
国家自然科学基金项目资助(项目编号:70371010)
20多年的改革开放使中国的对外贸易迅猛发展,但各种形式的贸易摩擦也随之发生。尤其近年来,我国与欧美贸易摩擦,更是成为世界经济的焦点。本文分析了我国遭遇贸易摩擦的现状、根源,并提出了对策。
关键词：贸易摩擦 反倾销 WTO 外贸依存度 
行业股票价格指数波动特征的实证研究被引量：17
《南开管理评论》2005年第5期4-8,共5页劳兰珺 邵玉敏 
国家自然科学基金项目(70371010);教育部留学回国基金项目的资助
行业风险是投资者进行投资决策、选择行业时要考虑的主要因素之一。行业股票价格指数的波动性常用来衡量行业的风险。本文采用四种具有代表性的衡量波动性的指标来研究行业股票指数的波动特征,将总风险量化分解为与市场相关的风险和行...
关键词：波动性 行业分析 行业股票价格指数 Kendall协同系数检验 排序 股票 股票价格指数 行业风险 实证研究 波动特征 
QFII制度的实施对我国证券市场的影响
《世界经济情况》2005年第5期23-27,共5页徐幼华 劳兰珺 
本文的研究工作受国家自然科学基金项目(项目批准号:70371010资助)
在人民币尚未实现可自由兑换,资本项目没有完全放开的现实情况下,QFII制度作为一种过渡性安排,已经在我国开始实施。中国证券市场经过十几年的发展,已初具规模,但仍存在一些缺陷,而QFII的引入,必将对我国证券市场产生深远的影响。QFII...
关键词：QFII制度 证券市场 优化资源配置 可自由兑换 过渡性安排 资本项目 投资结构 资本市场 市场效率 治理结构 上市公司 金融市场 人民币 市场经 放开 规模 
我国上市公司可转换债券发行的财富效应研究被引量：10
《上海管理科学》2004年第6期9-11,共3页田柯 劳兰珺 
国家自然科学基金项目资助(项目编号:70371010)
本文运用事件研究方法对可转换债券的发行是否具有财富效应进行了实证分析,结果表明我国上市公司可转换债券的发行不具有明显的财富效应。这一结果与国外的多数相关研究有较大差别,本文对此进行了探讨。
关键词：可转换债券 财富效应 上市公司 事件研究方法 发行 中国 实证分析 国外 差别 相关研究 
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