教育部人文社会科学研究重大课题攻关项目(12JZD029)

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相关作者：胡志强彭红枫叶永刚肖卫国李艳丽更多>>
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监管宽容、债务清偿结构与存款保险定价被引量：3
《系统工程》2017年第6期33-39,共7页彭桢 程志富 陈晶 
国家自然科学基金(7097110);国家自然科学基金青年项目(71401128);教育部哲学社会科学研究重大攻关项目(项目批准号:12JZD029)
为定量分析存款保险机构的监管宽容政策和银行自身的债务清偿结构对存款保险费率的共同影响,在考虑监管宽容的前提下,引入资本展期,依据债务在清偿次序及其风险上的差异,通过构建两个跨期的熊市价差卖权组合得到存款保险的定价模型。运...
关键词：存款保险定价 监管宽容 债务清偿结构 金融工程 
询价制改革下机构报价行为的动态博弈研究被引量：1
《武汉大学学报（哲学社会科学版）》2017年第5期96-105,共10页胡志强 程丽媛 胡渊 
国家自然科学基金面上项目(71471142);教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(12JZD029)
根据询价制改革路径,建立动态博弈模型研究新股定价过程中询价机构的报价行为,通过分析博弈模型可能趋向的演化稳定状态,得出询价机构的报价稳定策略。在博弈模型结果基础上,引入询价制改革影响,实证研究四次改革的具体措施对机构报价...
关键词：询价制改革 IPO价格 询价机构报价 
基于承销商估值的IPO企业质量甄别机制研究
《农村经济与科技》2017年第6期112-113,共2页胡志强 姜雨杉 
国家自然科学基金项目"多主体交互作用下基于随机微分博弈的IPO决策机理研究"(编号:71471142);国家自然科学基金项目"基于在线机器学习的组合算法交易策略研究"(编号:71401128);教育部哲学社会科学重大课题攻关项目"欧美国家债务危机对我国的影响及对策研究"(编号:12JZD029);武汉大学自主科研项目(人文社会科学)"人民币国际化及其风险管理"的阶段性成果;中央高校基本科研业务费专项资金资助
将承销商估值引入IPO企业质量甄别机制中,发现当IPO企业与投资者信息不对称程度较高时,承销商估值相对于市场投资者估值越高,企业上市后财务表现越佳,新股长期走势越强,即投资者能够通过承销商估值甄别企业质量,但较高的估值将会降低投...
关键词：承销商估值 信息不对称 企业质量 
新一轮美联储加息对中国跨境资本流动溢出效应研究被引量：50
《经济学家》2017年第2期84-90,共7页肖卫国 兰晓梅 
教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目"欧美国家债务危机对我国的影响及对策研究"(12JZD029);教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目"经济发展新常态下我国货币政策体系建设研究"(15JZD013);国家社会科学基金一般项目"我国流动性结构失衡的宏观经济影响与货币政策选择研究"(14BJY187)
本文通过构建2010年1月至2016年7月的VAR模型,实证分析了新一轮美联储加息对中国跨境资本流动的溢出效应。脉冲响应结果显示:第一,美国隔夜拆借利率对我国跨境资本流动各项目的冲击均在零轴以下,表明实际联邦基金利率对我国直接投资、...
关键词：美联储加息 中国跨境资本流动 VAR模型 溢出效应 
数量型与价格型货币政策工具对商业银行效率的影响研究——基于中国商业银行异质性的视角被引量：7
《经济评论》2016年第6期98-107,共10页肖卫国 崔亚明 尹智超 
国家社会科学基金项目"我国流动性结构失衡的宏观经济影响与货币政策选择研究"(项目编号:14BJY187);教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目"经济发展新常态下我国货币政策体系建设研究"(项目编号:15JZD013);教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目"欧美国家债务危机对我国的影响及对策研究"(项目编号:12JZD029)的资助
本文在测度我国商业银行效率水平的基础上,运用面板EGLS模型研究了数量型和价格型货币政策工具对商业银行效率的影响,以及该影响是否因商业银行异质性特征而不同。结论为:按银行类型来分,我国银行效率水平由高到低分别为股份制商业银行...
关键词：数量型货币政策工具 价格型货币政策工具 商业银行效率 商业银行异质性 
基于银行债券视角对存款保险基本费率的测算被引量：5
《管理科学》2016年第6期17-27,共11页程志富 张孟飞 熊德超 
国家自然科学基金(71401128);教育部哲学社会科学研究重大攻关项目(12JZD029)~~
存款保险制度可能引发道德风险问题,即促使参保银行主动承受更大的风险。因此,建立适合的存款保险制度需要从风险管理及反映风险的保险费用的确定等方面着手,其核心工作就是存款保险费率的厘定。常见的存款保险定价方法包括单一费率法...
关键词：存款保险费率 银行债券 对角价差组合 隐含波动率 风险中性违约概率 
询价制改革后机构投资者报价策略分析被引量：7
《科学决策》2016年第11期1-1,2-17,共17页胡志强 姜雨杉 
国家自然科学基金项目"多主体交互作用下基于随机微分博弈的IPO决策机理研究"(项目编号:71471142);国家自然科学基金项目"基于在线机器学习的组合算法交易策略研究"(项目编号:71401128);教育部哲学社会科学重大课题攻关项目"欧美国家债务危机对我国的影响及对策研究"(项目编号:12JZD029);武汉大学自主科研项目(人文社会科学)"人民币国际化及其风险管理"的阶段性成果;中央高校基本科研业务费专项资金资助
以2010年-2012年在中小板和创业板上市新股为样本,运用OLS法研究询价制改革后机构投资者报价策略。实证发现机构投资者为最大化申购新股收益,在询价时压低报价,并根据承销商潜在的拔高定价行为加大压低幅度。锁定期取消后,询价竞争加剧...
关键词：询价制 机构投资者 报价策略 
基于演化博弈的金融创新与激励型监管关系研究被引量：18
《中央财经大学学报》2016年第9期92-100,共9页彭红枫 杨柳明 王黎雪 
教育部哲学社会科学研究重大攻关项目(项目编号:12JZD029);武汉大学“70后学术学者计划”项目;武汉大学自主科研项目(人文社会科学);中央高校基本科研业务费专项资金
金融创新与金融监管相互演进的关系一直以来是金融领域研究的一个热点问题。近年来,金融监管体制改革也成为我国改革进程的一个核心议题:监管机构如何有效防范违规创新并且正确鼓励、引导合规创新。基于演化博弈理论,笔者将监管机构对...
关键词：金融创新 激励型监管 激励机制 演化博弈 演化稳定策略 
货币供应量与通货膨胀的关联性:基于时间和频率双视角被引量：5
《系统工程理论与实践》2016年第8期1905-1917,共13页彭红枫 赵海燕 
教育部哲学社会科学研究重大攻关项目(12JZD029);武汉大学"70后学术学者计划"项目(12SKY002);中央高校基本科研业务费专项资金--武汉大学自主科研项目(人文社会科学)(15SKY016);国家社科基金重大项目(15ZDC020)~~
利用小波分析.从时间和频率双领域分别对中国城市和农村总体通货膨胀和八大类商品通货膨胀与货币供应量变动之间的关联性进行实证研究.结果表明:无论是在城市还是农村,货币供应量变动对各类通货膨胀的正向调节作用主要集中在短期,尤其...
关键词：通货膨胀 货币供应量 小波分析 时频关联性 
货币政策和资本账户开放对商业银行风险承担的影响被引量：1
《统计与决策》2016年第13期149-151,共3页肖卫国 尹智超 吴昌银 
国家社会科学基金一般项目(14BJY187);教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(12JZD029);教育部人文社会科学研究规划基金项目(11YJA790169)
文章运用GMM模型实证检验了货币政策和资本账户开放对我国商业银行风险承担的影响,以及货币政策对商业银行风险承担的影响是否会因资本账户开放程度的不同而有差异。结果显示:货币政策越宽松,或者资本账户开放程度越高,商业银行风险承...
关键词：商业银行风险承担 货币政策 资本账户开放 
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