广东省自然科学基金(S2013010011959)

作品数：5被引量：46H指数：4
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相关作者：曾燕姚海祥伍慧玲陈树敏李仲飞更多>>
相关机构：中山大学中央财经大学广东外语外贸大学广东工业大学更多>>
相关期刊：《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《经济数学》更多>>
相关主题：JACOBI风险资产均值-方差模型最优投资策略通货膨胀更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>
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基于均值-AS模型的资产配置被引量：11
《管理科学学报》2016年第2期95-108,共14页曾燕 黄金波 
国家自然科学基金重点资助项目(71231008);国家自然科学基金资助项目(71201173;71571195);广东省自然科学杰出青年基金资助项目(2015A030306040);广东省自然科学基金资助项目(S2013010011959);广州市哲学社会科学"十二五"规划资助项目(15Q20);中国博士后科学基金资助项目(2014M562246)
AS指标是诺贝尔经济学奖得主Aumann与其合作者Serrano近期基于不确定条件下的选择理论提出的新的风险度量指标,具有诸多优点,被学者们广泛关注.本文基于均值-AS模型研究了正态分布和一般分布下的资产配置问题.在正态分布下,得到了组合...
关键词：均值-AS模型 AS指标 组合边界 矩估计 
政府对科技保险的最优财政补贴规模研究被引量：5
《经济数学》2015年第4期87-92,共6页周传喜 曹畅 
国家自然科学基金(71201173);广东省自然科学基金项目(S2013010011959);北京理工大学珠海学院应用统计学专业综合改革试点项目
运用机制设计理论建立信息激励模型,在完全信息、不完全信息、不完全信息加入可调整项三种情形下,对科技保险进行险种划分,得到在不同信息激励影响下的政府对保险公司的最优补贴规模.运用期望收益理论,针对科技研发成功或不成功、科技...
关键词：科技保险 财政补贴 最优补贴规模 社会福利及效用 
基于时间不一致性偏好与扩散模型的最优分红策略被引量：12
《系统工程理论与实践》2015年第7期1633-1645,共13页李仲飞 陈树敏 曾燕 
国家自然科学基金(71231008;71301031);中国博士后科学基金(2014T70796);广东省自然科学基金(S2013010011959)
本文考虑具有时间不一致性偏好的企业管理者的最优分红策略.假定企业盈余资金由一般扩散模型描述,管理者的偏好由准双曲贴现函数刻画,目标是最大化破产前的累积红利现值.基于管理者对自己未来偏好的认识,分别考虑幼稚型和成熟型管理者...
关键词：时间不一致性 分红 时间偏好 HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程 最优策略 
Optimal Dividend-Equity Issuance Strategy in a Dual Model with Fixed and Proportional Transaction Costs被引量：2
《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》2015年第2期405-426,共22页Shu-min CHEN Zhong-fei LI 
partially supported by grants of the National Natural Science Foundation of China(Nos.71231008,71201173,71301031,71471045);Natural Science Foundation of Guangdong Province of China(No.S2013010011959);the Post-Doctoral Foundation of China(Nos.2012M510195,2014T70796)
In this paper, we consider the problem of optimal dividend payout and equity issuance for a company whose liquid asset is modeled by the dual of classical risk model with diffusion. We assume that there exist both pro...
关键词：dual risk model fixed transaction cost optimal dividend strategy optimal equity issuance strategy mixed impulse-singular control 
不确定终止时间和通货膨胀影响下风险资产的最优投资策略被引量：17
《系统工程理论与实践》2014年第5期1089-1099,共11页姚海祥 伍慧玲 曾燕 
国家自然科学基金青年基金(71201173;11301562);广东省自然科学基金(S2013010011959);广东高等院校学科建设专项资金科技创新项目(2012KJCX0050);全国统计科学研究计划一般项目(2013LY101)
本文基于连续时间均值-方差框架,研究了通货膨胀影响下投资终止时间不确定的最优投资组合选择问题.与以往大多数文献不同,本文所考虑的金融市场仅存在风险资产.首先构建了含通货膨胀及终止时间不确定因素的风险资产均值-方差投资组合选...
关键词：不确定终止时间 通货膨胀 均值-方差模型 最优投资策略 Hamilton—Jacobi—Bellman方程 
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