湖南省哲学社会科学基金(05YB95)

作品数：11被引量：42H指数：3
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相关机构：湖南商学院天津社会科学院北京大学南开大学更多>>
相关期刊：《工业技术经济》《统计与决策》《财经理论与实践》《科学技术与工程》更多>>
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地理位置的军事战略重要性度量的研究
《武汉科技大学学报（社会科学版）》2008年第4期62-67,共6页尹向飞 陈柳钦 
湖南省自然科学基金项目(编号:05JJ40103);湖南省社会科学基金项目(编号:05YB95)
在不破坏网络的整体性的前提下,提出threat-CIM方法,给出直接威胁、间接威胁和威胁的定义,在威胁定义的基础上定义防守方各点的条件威胁,解决了边赋权网络节点重要性测度问题;以条件威胁的大小来测量防守方各点的重要性,并进行仿真分析...
关键词：直接威胁 间接威胁 威胁因子 间接最短路 
基于Copula方法的国债市场相依风险度量被引量：8
《统计研究》2008年第7期82-85,共4页欧阳资生 王非 
湖南省社会科学基金(编号:05YB95)资助
本文讨论了如何利用Copula连接函数对多元金融数据的相依结构进行统计建模,首先对几种常用的Copula连接函数进行了介绍,分析了不同边际分布和不同Copula函数的选取对联合分布产生的影响,然后讨论了Copula函数的选取和其参数的估计问题,...
关键词：COPULA 在险风险值 相依测度 国债 
基于边际消费倾向递减的消费函数研究被引量：2
《武汉科技大学学报（社会科学版）》2008年第2期18-21,共4页尹向飞 陈柳钦 
湖南省自然科学基金项目(编号:05JJ40103);湖南省社会科学基金项目(编号:05YB95)
本文引入边际消费倾向递减这一假设,建立消费函数模型,并就我国的消费情况进行实证分析。实证分析表明基于边际消费倾向递减的消费函数研究,对刺激我国的消费、拉动内需的增长具有十分重要的理论意义和现实意义。
关键词：消费函数 回归 BP检验 QQ图 
超出损失再保险纯保费的估计被引量：1
《统计与决策》2008年第6期28-30,共3页欧阳资生 
湖南省社会科学基金资助项目(05YB95);湖南省教育厅科研基金资助项目(05C562)
文章引入负二项-Pareto分布作为保单组合的索赔次数的分布,导出了全Paretian模型的参数及索赔次数的贝叶斯估计式,得到了超出损失再保险保单的纯保费的精确的贝叶斯估计公式。我们将所得到的贝叶斯估计结果应用于火灾保险数据,将所得结...
关键词：Hill估计 贝叶斯估计 全Paretian模型 
厚尾分布的极值分位数估计与极值风险测度研究被引量：17
《数理统计与管理》2008年第1期70-75,共6页欧阳资生 
湖南省社会科学基金(编号：05YB95);湖南省教育厅科研基金(编号：05C562)
金融数据呈现的厚尾性已达成共识.本文中,我们基于指数回归模型构造了厚尾分布的极值分位数估计,从而得到了VaR的估计公式.作为一个应用,我们得到了上海上证指数和深圳成份指数的VaR的估计值.
关键词：厚尾分布 VAR 极值分位数 
逃税的效应及其治理
《统计与决策》2008年第1期120-123,共4页肖晴初 刘再明 
湖南省社会科学基金资助项目(05YB95)
税收,既是经济的手段和社会的手段,但更多的是出于社会均衡发展的目的;税收是利他主义的,逃税则是利己主义的;税收作为一种宏观经济手段,平衡经济发展和自动稳定器的功用更多的是公共财政经济学者的理想;边际逃税倾向与收入高低有明显...
关键词：逃税 效应 治理 公平 模型 
如何治理逃税:一个基于风险的概率模型
《湖南商学院学报》2007年第6期74-78,共5页肖晴初 
湖南省社会科学基金课题(05YB95)
税收是经济的手段和社会的手段,但更多的是出于社会均衡发展的目的;税收是利他主义的,逃税则是利己主义的;边际逃税倾向与收入高低有明显的关系,逃税的风险也与其收益成正比,逃税被查处并受到惩罚的概率是政策的函数.收入公平合理性问...
关键词：逃税治理 风险 概率模型 
巨灾保险索赔数据的极值风险度量被引量：8
《统计与决策》2007年第22期26-28,共3页欧阳资生 
湖南省社会科学基金资助项目(05YB95);湖南省教育厅科研基金资助项目(05C562)
目前,各界对巨灾保险索赔数据呈现的厚尾性已达成共识。本文中,笔者基于指数回归模型构造了厚尾分布的高分位数估计;并将该方法应用于大的火灾保险数据进行实证分析,对大的火灾保险进行风险度量,得到该数据的高分位数。
关键词：指数回归模型 高分位数 极值事件 
中国股票市场风险度量的模型选择与比较研究被引量：2
《财经理论与实践》2007年第4期37-40,共4页朱海玲 欧阳资生 
湖南省社科基金<信用风险相依模型及其在组合风险度量中的应用研究>阶段性成果(编号:05YB95);湖南省教育厅资助科研项目<信用风险计量模型及信用监管相关问题研究>阶段性成果;(编号:湘财教指05C562)
分别采用等权移动平均方法、指数加权移动平均方法、GARCH(1,1)方法、GARCH(1,1)-t方法和Pareto型极值分布方法计算上海和深圳股票日收益率的VaR。向后检验表明,Pareto型极值分布方法比其他方法更能准确地反映我国股市的风险。
关键词：在险价值 向后检验 极值分布 
对“田忌赛马”类博弈的探讨被引量：4
《工业技术经济》2006年第10期119-123,共5页尹向飞 陈柳钦 
湖南省自科基金项目(项目编号:05JJ40103);湖南省社科基金项目(项目编号:05YB95)
本文首先根据“田忌赛马”的规则给出n重赛马博弈、一轮n重赛马博弈、对换、列单换和行单换的定义及其性质;然后应用这些性质推导出n重赛马博弈所对应的策略式博弈的支付行(列)之和相等、n重混合赛马策略的一个纳什均衡;在文章的结尾提...
关键词：n重赛马博弈 对换 列单换 n重赛马效应函数 
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