国家社会科学基金(07BJY157)

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人民币汇率、外汇占款变动对通货膨胀的影响被引量：17
《经济学动态》2012年第1期76-81,共6页朱孟楠 赵茜 
国家社科基金<中国外汇储备风险测度与管理研究>(项目批准号07BJY157);教育部新世纪优秀人才支持计划项目<全球金融危机下中国外汇储备管理研究>(编号:NCET-08-0476)
本文立足于我国当前现实情况,引入了外汇占款这一衡量对外贸易、外商直接投资和国际热钱流入情况的变量,旨在研究人民币汇率变动对国内通货膨胀的影响,并通过向量自回归模型(VAR)、脉冲响应函数和方差分解技术量化汇率、外汇占款对通货...
关键词：汇率 外汇占款 通货膨胀 
外汇市场压力、国际资本流动与国内货币市场均衡——基于中国数据的实证研究被引量：12
《国际贸易问题》2011年第9期130-142,共13页黄驰云 刘林 
国家社科基金项目"中国外汇储备风险测度及管理研究"的阶段性研究成果(项目批号:07BJY157)
本文首先建立外汇市场压力、国际资本流动与国内货币市场均衡状况的理论模型,分析了三者之间的理论关系。进而通过LS、ECM、Johansen协整和State-Space等方法估算出1996年1月至2009年9月的外汇市场压力、国内货币市场均衡状况和国际资...
关键词：外汇市场压力 国际资本流动 货币市场非均衡 VAR模型 
试论主权财富基金的金融稳定机制
《现代管理科学》2011年第8期23-25,共3页朱孟楠 林鹏轩 
国家社会科学基金项目(项目号:07BJY157);教育部新世纪优秀人才资助计划(项目号:NECT-08-0476)
主权财富基金的飞速发展,因其规模巨大、运作隐秘,牵动各东道国的敏感神经,引发不少西方国家的敌视,并诱发金融保护主义。次贷危机后,一些主权财富基金对面临危机的欧美金融机构的援手、注资行为,转变了人们对主权财富基金的观念,其金...
关键词：主权财富基金 金融稳定 机制 
关于中国农业发展银行转型问题的思考被引量：1
《现代管理科学》2011年第8期89-90,113,共3页林鹏轩 
国家社会科学基金项目(项目号:07BJY157)
文章提出面向"三农"的综合型开发银行是中国农业发展银行转型的模式。在具体路径上,应该从立法保证、创新信贷模式、拓展业务范围和提高资产质量等方面入手,使农业发展银行成为资产质量优良、经营管理科学、注重风险控制和始终面向"三农...
关键词：中国农业发展银行 转型 模式 路径 
人民币汇率、国内外经济状况与我国贸易收支——基于Markov区制转换VAR模型的实证研究被引量：13
《国际贸易问题》2011年第8期166-176,共11页刘林 
国家社科基金项目"中国外汇储备风险测度及管理研究"(项目批号:07BJY157)
本文采用1994年到2010年的季度数据,通过将贸易收支分解为一般贸易和加工贸易,运用MSIH(2)-VARX(1)模型研究了在人民币汇率存在升值压力和存在贬值压力两种区制下,人民币汇率和国内外经济状况对我国一般贸易收支和加工贸易收支的影响,...
关键词：人民币实际有效汇率 贸易收支 MS—VAR J曲线效应 
人民币汇率与我国股价的非线性因果关系检验被引量：10
《山西财经大学学报》2011年第6期27-35,共9页刘林 倪玉娟 
国家社科基金项目"中国外汇储备风险测度及管理研究"(07BJY157);教育部人文社会科学研究规划基金项目"中国金融稳定理论及政策协调机制构建--基于经济全球化背景的视角"(08JA790110)
采用2005年汇改后至2010年10月15日的日数据,研究了人民币兑美元名义汇率与我国股市收益间的线性与非线性因果关系。实证结论表明人民币兑美元名义汇率与我国股市收益间存在长期稳定的均衡关系,线性Granger因果关系检验表明存在人民币...
关键词：非线性因果关系 H-J检验 M-G模型 ARCH效应 
人民币汇率与我国房地产价格——基于Markov区制转换VAR模型的实证研究被引量：68
《金融研究》2011年第5期58-71,共14页朱孟楠 刘林 倪玉娟 
国家社科基金项目"中国外汇储备风险测度及管理研究"(07BJY157)的阶段性研究成果
本文在分析房地产市场经济主体的基础上,基于房地产市场存在国外投资者的假设,构建了包含房地产市场和外汇市场的理论模型研究了汇率与房地产价格之间的动态关系。通过理论模型推导得出汇率与房地产价格之间存在相互促进的关系的结论。...
关键词：汇率 房地产价格 非线性MS—VAR模型 
资产价格、汇率与最优货币政策被引量：11
《厦门大学学报（哲学社会科学版）》2011年第2期25-33,共9页朱孟楠 刘林 
国家社科基金项目"中国外汇储备风险测度及管理研究"(07BJY157)
资产价格和汇率会对货币政策的最终目标产生影响,而货币政策也会对资产价格和汇率的变动作出响应。在考虑包含资产价格和汇率的央行最优货币政策规则,采用最优化方法求解出最优货币政策的基础上,通过实证研究可进一步构建出我国央行的...
关键词：资产价格 汇率 最优货币政策 GMM模型 
基于随机前沿模型的人民币汇率低估问题研究被引量：6
《当代财经》2010年第11期50-59,共10页朱孟楠 张乔 
国家社会科学基金项目(07BJY157);教育部新世纪优秀人才资助计划(NCET-08-0476)
基于BEER模型的研究框架,利用月度数据,对人民币实际有效汇率长期偏移均衡汇率水平进行测算,并采用随机前沿模型对人民币汇率现实偏移中的低估假设进行检验后发现,人民币长期均衡汇率表现为快速上升趋势,不存在人民币汇率的长期严重低估。
关键词：人民币汇率 低估 随机前沿模型 
外汇市场干预、汇率与货币政策——兼论我国外汇市场冲销干预的有效性被引量：5
《山西财经大学学报》2010年第9期24-30,共7页刘林 
国家社科基金项目"中国外汇储备风险测度及管理研究"(07BJY157)
通过VAR模型、Granger因果关系检验、脉冲累积响应和非线性回归方法分析了我国外汇市场干预、汇率和货币政策之间的动态相互关系,以及我国外汇市场冲销干预的有效性。研究结果表明:央行通过外汇市场干预试图稳定汇率,在一定程度上导致...
关键词：外汇市场干预 货币政策 冲销有效性 
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