国家自然科学基金(70803003)

作品数：6被引量：40H指数：4
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相关期刊：《统计与决策》《中南财经政法大学学报》《亚太经济》《金融监管研究》更多>>
相关主题：外汇储备中国外汇储备DCC-GARCH模型DCC-GARCHCVAR模型更多>>
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巨额外汇储备真有助于防范金融危机吗——基于Probit模型的经验证据被引量：1
《金融监管研究》2012年第12期40-53,共14页马杰 辛星 
国家自然科学基金"中国国家外汇资产的三层定量分级与结构动态调整:理论及实证研究"(70803003)阶段性成果;NSFC(71133001)的支持
在对传统比率分析进行改进的基础上,本文采用不同指标对我国外汇储备充足率进行了度量。其结果显示,我国外汇储备不仅充足,甚至有些过剩。通过综合考虑金融危机宏观特征与外汇市场信息,本文采用二元离散Probit模型构建了危机预警模型。...
关键词：储备充足率 金融危机 PROBIT模型 认识误区 
DCC-GARCH-CVaR模型与中国外汇储备结构动态优化被引量：15
《世界经济》2012年第7期67-82,共16页马杰 张灿 
国家自然科学基金"中国国家外汇资产的三层定量分级与结构动态调整:理论及实证研究"(70803003)阶段性成果;教育部人文社科基金(07JC790053);NSFC(71133001)的支持
在欧美债务危机不断发酵与国际金融环境持续动荡中,如何通过资产结构连续调整来缓解中国3.3万亿外汇储备价值缩水,是我国急需解决的现实技术问题。本文构建了新的"DCC-GARCH-CVaR"优化模型,从三方面作了改进:利用DCC-GARCH模型度量方差...
关键词：外汇储备 DCC-GARCH模型 CVAR模型 结构优化 
金砖四国外汇储备需求的比较研究被引量：1
《统计与决策》2011年第16期94-97,共4页马杰 张灿 
国家自然科学基金项目(70803003);教育部人文社科基金项目(07JC790053);北航蓝天人才计划支持项目
文章选取金砖四国作为外汇储备增长规模的研究对象,运用面板数据单位根检验、协整检验,对四国外汇储备需求及影响因素进行比较研究,建立含有不对称汇率制度的新兴市场RS模型,在RS模型的基础上,加入反映全球金融一体化的指标(国外资产负...
关键词：金砖四国 外汇储备 R—S模型 面板单位根 面板协整 
持续贸易顺差背景下中国外汇储备的增长模式研究被引量：5
《管理科学》2010年第6期112-118,共7页马杰 辛星 钱劲宇 
国家自然科学基金(70803003);教育部人文社会科学基金(07JC790053);北京航空航天大学"蓝天人才计划"~~
基于Buffer Stock模型,建立中国外储增长与汇率关系的初始模型,借鉴RS模型,考虑汇率升/贬对储备增长的两种不同信号效应,通过协整检验和导入误差修正项,进一步改进初始模型。实证表明,贸易波动率对储备需求的影响,较外储持有机会成本的...
关键词：储备增长 出口贸易 机会成本 不对称效应 误差修正 
基于DCC—GARCH模型的外汇储备结构动态调整研究被引量：9
《中南财经政法大学学报》2010年第3期70-75,共6页马杰 
国家自然科学基金资助项目"中国国家外汇资产的三层定量分级与结构动态调整:理论及实证研究"(70803003);教育部人文社会科学基金项目"人民币升值进程中资本项目渐进有序开放研究"(07JC790053)
本文构建的基于DCC—GARCH的外汇储备结构动态调整模型,包括三项改进:采用动态条件自相关多元GARCH模型度量风险、引入利率平价反映可比货币收益率及将黄金视为外汇储备替代资产纳入到统一分析框架中。实证表明,最优外汇资产组合时变特...
关键词：DCC—GARCH 外汇储备 资产结构 时变性 
基于四变量SVAR模型的东亚货币合作研究被引量：10
《亚太经济》2009年第1期32-37,72,共7页马杰 赵秋迪 
教育部人文社科基金(07JC790053);国家自然科学基金(70803003);北航"蓝天人才计划"的支持。
为探究在东亚建立最优货币区的可行性,本文构建了一个四变量SVAR模型系统。研究表明,目前东亚并不满足建立一个全面单一最优货币区的条件,但可考虑分别在"中国、香港、菲律宾、泰国"和"中国、马来西亚、菲律宾"2组国家/地区率先建立"次...
关键词：东亚货币合作 四变量SVAR模型 Spearman秩相关 脉冲响应函数 方差分解 
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