CVAR模型

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基于高维混频D-Vine Copula的投资组合决策
《系统科学与数学》2025年第2期376-397,共22页王未卿 李雨晴 汪刘凯 李梦婷 付泽益 
国家自然科学基金资助项目(72301025,72072010);中央高校基本业务经费(FRF-TP-22-060A1,FRF-BR-23-08B);北京市社科基金(23GLB022)资助课题。
考虑到大数据背景下混频数据信息对于高维资产投资组合的影响,文章在Vine Copula框架下引入混频信息,将混频数据采样模型MIDAS代入高维D-Vine Copula中,提出基于高维混频D-Vine Copula的CVaR组合投资决策模型,从而同时应对Copula框架下...
关键词：组合投资 高维混频D-Vine Copula 最小CVaR模型 个股相依性 新能源市场 
基于EGARCH-M-CVaR模型的中证500股指期货风险测度研究
《中国市场》2024年第21期38-42,共5页李闻宇 
文章以2018—2022年中证500股指期货日收盘价作为研究对象,使用不同分布下的EGARCH-M模型对其对数收益率进行VaR测度和VaR失败率检验以选择最优模型,并利用最优模型进行CVaR测算和CVaR、VaR比较。结果表明:一是GED分布下的EGARCH-M模型...
关键词：中证500股指期货 EGARCH-M模型 期货市场 
基于改进CVaR的售电公司电力现货日前申报优化策略被引量：3
《电力建设》2024年第5期131-140,共10页叶海 杨苹 王雨 
国家自然科学基金项目(51937005);广东省重点领域研发计划项目(2021B0101230003)。
在电力现货市场环境下,售电公司需要面向市场电价及用户负荷的双重不确定性,在日前申报的环节易造成额外购电成本。然而现有基于条件风险价值(conditional value at risk,CVaR)等随机优化方法的购电方案与风险管理策略中存在等概率缩减...
关键词：改进CVaR模型 售电公司 日前申报 风险管理 
基于ESG-CVaR模型的投资组合研究
《当代经济》2024年第1期74-84,共11页闫海波 孟燕 
国家社会科学基金项目,新常态下基于修正的VaR商业银行市场风险测度与调控机制研究,编号:17BJY235。
ESG投资,作为一种契合绿色投资价值观和方法论的理念,不仅能够推动上市公司提升治理水平,同时也能降低投资风险。基于此背景,将ESG投资理念融入风险量化前沿的CVaR技术,构建ESG-CVaR投资组合优化模型。在新冠疫情前、中、后三个时期,对...
关键词：ESG 投资组合 VAR CVAR 风险测度 
基于I-Greedy求解CVaR模型的传感器网络布局优化
《机械设计与制造》2023年第12期138-141,共4页高安迪 吴晓霞 李峰 
河北省高等学校科学研究项目(SQ2021126)。
无线传感器网络在机械设备状态监测领域有着重要的作用,为了解决传统随机优化方法不适合某些复杂场传感器网络布局景的问题,提出了一种基于I-Greedy求解CVaR模型。采用惰性赋值的方法完成算法的简化过程,为τ设置了相应的搜索间隔Δ和...
关键词：传感器网络 布局优化 贪婪算法 布局损失 
基于场景缩减优化引导置信度选值的园区微能源网改进CVaR日前调度模型被引量：2
《高电压技术》2023年第4期1412-1421,共10页谭俊丰 杨苹 曾宪锴 
广东省重点领域研发计划(2021B0101230003)。
园区微能源网在波动的电力现货价格下常面临调度成本的不确定性,易造成额外的损失成本。然而,常用的随机优化手段——典型场景规划、条件风险价值(condition value at risk,CVaR)存在忽略场景合并损失及置信度主观选值的问题。为此,提...
关键词：园区微能源网 场景缩减优化 置信度 改进CVaR模型 日前调度 
碳金融市场集成风险测度的新方法被引量：4
《统计与决策》2023年第3期55-60,共6页张慧 魏佳琪 孟纹羽 
国家自然科学基金资助项目(71803097);山东省自然科学基金面上项目(ZR2022MA029)。
文章选取核证减排量期货价格和欧元兑人民币汇率价格作为样本数据,基于非线性期望理论构建GE-Copula-VaR/CVaR模型,研究了碳金融市场各风险因子的不确定性与非线性相依性特征,并对碳金融市场集成风险进行动态测度。结果表明:研究期间的...
关键词：碳金融 集成风险测度 非线性期望理论 GE-Copula-VaR/CVaR模型 
基于改进蚁狮算法优化考虑交易成本的M-CVaR模型
《计算机应用与软件》2022年第12期58-63,共6页林擎鑫 马宁 王一成 成晨 
国家自然科学基金项目(61762076)。
现代投资组合理论不断完善与发展,使得如何实现低风险下的收益极大化成为了研究热点。在传统M-CVaR模型的基础上,结合我国证券交易市场的实情,建立考虑交易成本的M-CVaR投资组合模型。引入改进蚁狮算法对该模型进行求解。通过对于多种...
关键词：投资组合 交易成本 改进蚁狮算法 M-CVaR 
基于CVaR-TSP的黑龙江城市水资源配置及风险管理被引量：10
《水利水电科技进展》2022年第1期40-46,共7页姜秋香 曹璐 王子龙 王天 赵蚰竹 李鑫莹 何晓龙 
国家自然科学基金(51679040,42071243);黑龙江省科学基金(YQ2020E001)。
采用区间两阶段随机规划模型对不同来水水平、不同风险偏好的黑龙江省各城市进行水资源优化配置,解决了水资源系统中资源优化分配和不确定性等问题,利用条件风险价值衡量水资源系统中存在的风险,从而在规避风险的同时使得经济收益最大...
关键词：水资源 TSP模型 不确定性 CVAR模型 水资源管理 
农产品供应链物流风险模型研究
《供应链管理》2021年第10期48-59,共12页冉文学 周莲 
国家自然科学基金项目“基于轮询控制机理的电子商务环境下物流中心订单分拣系统研究”(71661029)。
农产品经济在我国拥有巨大的发展空间和潜力,但在农产品经济的发展中存在着众多影响总体供应链风险水平的因素。为了对农产品物流风险进行分析,文章建立了CVaR模型,针对物流供货风险进行模拟分析,以期为农产品物流风险控制提供参考,进...
关键词：农产品供应链 CVAR模型 风险协调 
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