中国博士后科学基金(20060390827)

作品数：7被引量：45H指数：4
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相关期刊：《系统仿真学报》《系统工程学报》《科技进步与对策》《湖南大学学报（社会科学版）》更多>>
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基于异质信念的多资产动态定价模型研究被引量：2
《湖南大学学报（社会科学版）》2009年第4期55-60,共6页芮执多 李璐 
国家自然科学基金项目(70601023);中国博士后科学基金项目(20060390827)
将单一风险资产定价模型进行扩展,提出一个多种风险资产共存的金融市场定价模型框架。模型中的交易者对价格的均值和方差具有不同的预期,且根据交易策略的适应度来选择交易策略。异质交易者之间互动驱动资产价格作非线性的运动。文章重...
关键词：多资产 价格动态 异质信念 溢出效应 
创新扩散中广告投放效果的元胞自动机仿真被引量：11
《科技进步与对策》2009年第1期134-137,共4页张廷 高宝俊 宣慧玉 
国家自然科学基金(70601023);中国博士后科学基金(20060390827)
传统的研究方法忽略了消费者的差异,将其视为完全相同的个体,忽视了个体差异对产品扩散的速度和形态的重要影响,由此得到的结果并不能为厂商制定广告策略提供可靠的依据。元胞自动机作为一种空间、时间、状态完全离散的微观仿真模型,适...
关键词：广告 创新扩散 元胞自动机 仿真 市场营销 
连续竞价市场中格式化特征形成机理的仿真研究被引量：3
《系统仿真学报》2008年第7期1864-1868,共5页高宝俊 徐绪松 李璐 张廷 
国家自然科学基金(70601023,70771083);中国博士后科学基金(20060390827)
现有的研究一般将金融市场中的胖尾分布、波动聚集、长期记忆等格式化特征的形成机归于交易者的行为。为了研究市场交易机制对这些特征有何影响,以我国证券市场交易制度为蓝本建立了一个连续竞价市场的基于Agent的仿真模型。仿真结果表...
关键词：AGENT 仿真 连续竞价市场 格式化特征 
寡头垄断市场广告投放效果的元胞自动机仿真被引量：7
《系统工程学报》2008年第3期309-315,共7页张廷 宣慧玉 高宝俊 
国家自然科学基金资助项目(70601023);中国博士后科学基金资助项目(20060390827)
本文针对宏观层面的数学模型在描述个体差异方面的不足,建立了一个异质元胞自动机模型,对寡头垄断市场中广告的投放效果进行了仿真研究.通过运行仿真程序再现了两种产品竞争与扩散的过程,以及不同内部影响力、市场占有率、市场规模等条...
关键词：广告 寡头垄断 元胞自动机 
交易者异质性与资产价格长期记忆研究被引量：5
《管理科学》2007年第6期70-80,共11页李璐 宣慧玉 高宝俊 黄杰 
国家自然科学基金(70601023);中国博士后科学基金(20060390827)
资产收益存在长期相关性是金融市场的一个普遍现象。提出一个交易者具有不同预期信念的资产定价模型,试图解释收益的尖峰胖尾、波动聚集以及长期记忆性等格式化特征,引入一种记忆机制解释长期记忆产生的原因。模型中交易者被分为基础交...
关键词：长期记忆 价格动态 异质信念 R/S分析 ARFIMA FIGARCH 
新股发行的热销市场现象分析——中国股市的一个实证研究被引量：1
《经济问题探索》2007年第3期170-174,181,共6页孙君敏 邓斌 
国家自然科学基金(编号:70440003;70601023);中国博士后科学基金(编号:20060390827)资助
热销市场问题已被各国的实证检验所证实,成为IPO研究的三大热点之一。以往的研究关注于IPO新股发行的短期抑价和长期弱势,较少涉及热销市场。本文采用相关性分析和单因素方差分析法,选取1990年1月—2004年8月的几乎所有沪深两市首次公...
关键词：IPO 热销市场 相关性分析 方差分析 
基于元胞自动机的创新扩散模型综述被引量：21
《系统工程》2006年第12期6-15,共10页张廷 高宝俊 宣慧玉 
国家自然科学基金资助项目(70601023);中国博士后科学基金资助项目(20060390827)
元胞自动机(CA)是一种微观仿真模型,通过在微观层面上模拟个体行为和属性,自底向上地构建模型,更符合创新采纳的真实过程,是研究创新扩散的一种重要方法。CA模型应用于创新扩散已有十多年的时间,但至今仍然缺乏一个统一的研究体系,尚未...
关键词：元胞自动机 创新扩散 综述 
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