中国博士后科学基金(20080441172)

作品数：6被引量：47H指数：4
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中国ETF基金价格“已实现”波动率、跟踪误差之间的Granger关系研究被引量：9
《中国管理科学》2012年第1期59-70,共12页王良 冯涛 
中国博士后科学基金资助项目(20080441172);国家自然基金资助项目(71171155)
在高频数据条件下,中国ETF基金价格"已实现"波动率与跟踪误差之间是否存在着因果关系并存在着信息的先导效应?基于"已实现"波动、跟踪误差计算方法及Granger因果检验过程、VAR模型等,本文对此进行了深入研究。研究结果认为:中国ETF基金...
关键词：高频 基金 跟踪误差 “已实现”波动率 
中国ETF基金交易量与价格之间的波动溢出效应被引量：12
《系统工程理论与实践》2011年第11期2043-2051,共9页王良 冯涛 
中国博士后科学基金(20080441172);国家自然科学基金(71171155)
检验了中国ETF基金的交易量和价格之间基于信息的关联关系,据此对它们之间的波动溢出效应问题进行了探讨.研究表明:中国ETF基金的交易量和价格受当期可预期与不可预期信息冲击的影响不同,而且它们受利坏和利好消息冲击的影响也存在非对...
关键词：基金 交易量 价格 溢出 
中国出口贸易的技术效率及其区域差异——基于随机前沿分析(SFA)技术的实证研究被引量：9
《经济管理》2010年第6期9-16,共8页王良 冯涛 
中国博士后科学基金资助项目"基于高频数据的中国ETF基金协整关系研究"(20080441172);国家社科基金资助项目"资产价格波动对居民财产性收入分配的影响研究"(08BJL023)
本文运用随机前沿生产函数对我国30个省份1996～2007年间的出口贸易技术效率、影响因素及区域差异进行了实证分析。研究表明,产业结构、要素禀赋、贸易开放度对我国出口贸易技术效率的提高具有负效应,而外商直接投资、技术进步则具有正...
关键词：出口 贸易 技术效率 SFA 
中国ETF基金的价格发现问题被引量：10
《系统工程理论与实践》2010年第3期396-407,共12页王良 冯涛 
中国博士后科学基金(20080441172);国家社科基金(08BJL023)
以中国ETF基金市场的五只ETF基金产品为研究对象,对中国ETF基金的价格发现问题进行了实证研究.基于Johansen协整检验方法及VEC模型,研究表明ETF基金二级市场价格、基金净值、跟踪指数之间存在协整关系.当以ETF基金对数价格变化作为被解...
关键词：基金 协整 价格 VEC 
多投资项目组合条件下的资金分配策略研究被引量：4
《计算机工程与应用》2009年第31期12-14,共3页王良 冯涛 
中国博士后科学基金资助项目(No.20080441172)
针对多投资项目组合、资金分批拨付条件下的最优资金分配问题进行了研究。首先,建立了资金分配的目标模型。基于多属性的群体决策方法,并考虑了群体评价偏好的聚集问题,构建了项目对资金需求的紧迫性状态评价方法,并基于遗传算法对目标...
关键词：项目 资金 分配 评价 
基于卖空成本的证券投资基金投资组合选择问题被引量：3
《系统管理学报》2009年第3期291-296,308,共7页王良 杨乃定 姜继娇 
中国博士后科学基金资助项目(20080441172)
讨论了卖空条件下,按卖空中股价比例收取成本费用的证券投资基金投资组合选择问题,提出了有卖空成本、考虑基金管理人风险偏好的证券投资基金投资组合选择最优化模型,求出了最优解的解析表达式及其有效边界。在此基础上,结合模型的有效...
关键词：证券 基金 卖空 有效边界 成本 
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