江西省高校人文社会科学研究项目(JJ1138)

作品数：5被引量：10H指数：2
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相关机构：南昌大学中国人民银行更多>>
相关期刊：《财会月刊（中）》《统计与信息论坛》《广西财经学院学报》《南方金融》更多>>
相关主题：贝叶斯方法贝叶斯信用风险超值MCMC模拟更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>
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信用风险建模中的随机过程被引量：1
《广西财经学院学报》2012年第1期98-103,共6页丁东洋 刘希阳 
江西省高校人文社会科学研究规划项目"开放经济下信用风险转移对金融稳定的影响研究"(JJ1138)
信用风险建模中广泛使用跳跃过程描述违约和等级转移事件,从信用风险的角度研究跳跃过程的基本概念和性质十分必要。泊松过程用来描述一般动态变化,而复合的及广义双重随机泊松过程用来描述非时齐动态变化。相关实例和模拟研究有助于更...
关键词：信用风险 马尔科夫过程 泊松过程 
风险分析中的稳健贝叶斯方法被引量：1
《内蒙古财经学院学报》2011年第4期7-10,共4页丁东洋 刘希阳 
江西省高校人文社会科学研究规划项目(JJ1138);天津社科规划项目(TJTJ10-651);全国统计科研计划项目(2009LZ020)
风险分析中贝叶斯方法在构建决策框架、估计风险分布及参数化模型等方面,相比传统方法有更强的适应性和灵活性,但同时也存在一定的弊端。稳健方法弥补了贝叶斯方法的部分局限,针对不确定性问题的分析表明,在缺少准确和完全的统计信息时...
关键词：风险 不确定性 贝叶斯 稳健 
基于MCMC模拟的贝叶斯分层信用风险评估模型被引量：3
《统计与信息论坛》2011年第12期26-31,共6页周丽莉 丁东洋 
江西省高校人文社会科学研究规划项目<开放经济下信用风险转移对金融稳定的影响研究>(JJ1138);天津社科规划项目<宏观统计数据可靠性评估方法研究>(TJTJ10-651);全国统计科研计划项目<小域估计理论及其在我国统计调查中的应用>(2009LZ020)
缺少违约数据与债务人异质性是度量信用风险时面临的重要问题。贝叶斯模型中分层先验信息和马尔可夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟方法的应用可以有效缓解数据缺失和测量误差问题,并能对债务人异质性进行评价和比较,从而避免低估风险。针对银行...
关键词：信用风险 贝叶斯方法 分层模型 马尔可夫链蒙特卡罗模拟 
基于贝叶斯方法构建银行贷款定价模型被引量：2
《财会月刊（中）》2011年第11期53-54,共2页丁东洋 刘希阳 
江西省高校人文社会科学研究规划项目"开放经济下信用风险转移对金融稳定的影响研究"(编号:JJ1138);天津社科规划项目"宏观统计数据可靠性评估方法研究"(编号:TJTJ10-651);全国统计科研计划项目"小域估计理论及其在我国统计调查中的应用"(编号:2009LZ020)资助
有效评估风险并准确预测贷款价格对商业银行及监管方均十分重要。基于贝叶斯方法构建的贷款定价模型,既可以包括公司资产价值的变动也可以包括违约强度变量,能够根据不同的违约回收率确定定价方式并预测贷款收益率,具有较强的适应性和...
关键词：贷款定价 违约回收率 贝叶斯方法 
信用风险转移对金融系统风险影响的实证研究被引量：3
《南方金融》2011年第9期21-25,共5页丁东洋 周丽莉 
江西省高校人文社会科学研究规划项目<开放经济下信用风险转移对金融稳定的影响研究>(项目编号:JJ1138);天津社科规划项目<宏观统计数据可靠性评估方法研究>(项目编号:TJTJ10-651);全国统计科研计划项目<小域估计理论及其在我国统计调查中的应用>(项目编号:2009LZ020)的资助
本文采用联合超值数描述金融系统风险,构建动态系统模型分析信用风险转移对金融系统风险的影响。对欧洲信用风险转移市场的经验分析结果显示,信用风险转移对金融系统风险具有双重影响,而且金融系统风险与信用风险转移之间的关系存在时...
关键词：金融系统风险 信用风险转移 联合超值数 动态系统模型 
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