云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 中国矿业大学社会科学基金(JGJ101483)

中国矿业大学社会科学基金(JGJ101483): 作品数：2被引量：2H指数：1; 导出分析报告; 相关作者：王锋更多>>; 相关机构：中国矿业大学更多>>; 相关期刊：《中国证券期货》《技术经济与管理研究》更多>>; 相关主题：价格变化久期理论燃油期货期货市场预测力更多>>; 相关领域：经济管理更多>>

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期货市场量价分析法的短期预测力检验——基于久期理论的分析被引量：2: 《技术经济与管理研究》2011年第10期84-87,共4页王锋; 中国矿业大学社会科学研究基金项目:"我国燃料油期货市场量价久期研究"(编号:JGJ101483); 久期作为重要的市场微观结构信号,对于改善资产价格波动预测准确性和流动性风险评价具有重要的作用。本文首先提出了反映价格、成交量和持仓量共同变化的共同久期概念,并分析了不同变量高频数据所具有的日内效应特征。然后,在久期理论...; 关键词：燃油期货久期理论预测市场价格变化

我国燃料油期货市场的价格久期与波动性动态关系研究: 《中国证券期货》2011年第7X期25-26,共2页王锋; 中国矿业大学社会科学研究基金项目:"我国燃料油期货市场量价久期研究"(编号:JGJ101483); 价格久期与波动性的研究有助于更好地认识市场价格的形成过程与市场微观结构特征。本文构建LACD-EGARCH-M模型进行了实证分析,结果表明:单位久期内收益没有明显的风险溢价,交易量与收益率正相关;成交量、持仓量与价格波动正相关;久期与...; 关键词：燃料油期货高频数据市场微观结构价格久期

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