国家自然科学基金(71271121)

作品数：33被引量：147H指数：7
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相关作者：张连增段白鸽孙维伟胡祥戴成峰更多>>
相关机构：南开大学复旦大学中南财经政法大学天津理工大学更多>>
相关期刊：《系统科学与数学》《数学的实践与认识》《统计与决策》《财经理论与实践》更多>>
相关主题：索赔准备金评估准备金非寿险贝叶斯方法更多>>
相关领域：经济管理理学环境科学与工程更多>>
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基于期望效用函数最大化的最优再保险策略被引量：4
《统计与决策》2017年第8期50-52,共3页胡祥 张连增 
国家自然科学基金资助项目(71271121)
保险公司为了减少巨灾风险所带来的超额损失,对承保风险进行再保险安排是最常用的风险转移策略之一。文章主要研究一种最优再保险机制。给定保险人的效用函数,通过对承保业务的再转移,使得保险人的期望效用达到最大。如果保险人依据最...
关键词：最优再保险 效用函数 最大可能损失 有限停损再保险 
极值copula的统计推断及实证研究被引量：3
《数理统计与管理》2017年第1期151-161,共11页胡祥 张连增 
国家自然科学基金面上项目(71271121);国家社会科学基金面上项目(14BJY200)的资助
为了分析由极端事件所引起的巨额损失变量之间的相依关系,本文引入了比一般copula函数更有效的极值copula和上尾copula。我们介绍copula的对角截面以确定上尾相依系数。基于极大似然法,讨论了关于这些copula函数类的半参数估计方法。通...
关键词：极值copula 上尾copula 对角截面 半参数估计 假设检验 
Tweedie分布在车险费率厘定中的应用被引量：4
《保险研究》2017年第1期80-90,共11页张连增 谢厚谊 
国家自然科学基金(No.71271121)的资助
在车险费率厘定中经常假设索赔频率与索赔强度分别服从泊松分布与伽玛分布,即假设总索赔服从复合泊松-伽玛分布。为了估计各风险类的纯保费(即总索赔均值),通常做法是对索赔频率与索赔强度分别建立广义线性模型(GLM),进而得到各风险类...
关键词：Tweedie分布 复合泊松一伽玛分布 广义线性模型 
有限混合分布在车险费率厘定中的应用被引量：4
《系统工程》2016年第5期144-153,共10页孙维伟 陈伟珂 
国家自然科学基金资助项目(71271121);国家自然科学基金青年项目(71401041);2014年度教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(14YJCZH025);中国博士后科学基金资助项目(2014M550206)
"大数据"时代,保险损失数据结构日益复杂,传统分布类型无法准确、全面地反映数据的分布特征,需要更多灵活的模型,而有限混合分布对于刻画与分析真实索赔次数与索赔额分布提供了一个更多的选择。分析几种典型的有限混合分布,结合gamlss...
关键词：非寿险费率厘定 有限混合分布 gamlss分布族 EM算法 
面板数据下的线性混合模型及其在车险费率厘定中的应用
《财经理论与实践》2016年第3期22-29,共8页张连增 王皎 
国家自然科学基金(71271121)
精算师在进行车险净保费信度厘定时可采用关于面板数据的线性混合模型,本文采用每次交通事故平均损失额和事故发生频率作为车险净保费的计算指标。利用2008-2012年31个省、市、自治区5年的数据,建立面板数据下的线性混合模型,选取人均...
关键词：面板数据 费率厘定 车险 费率市场化 
考虑离群值的稳健链梯法被引量：6
《数理统计与管理》2015年第6期989-1006,共18页段白鸽 张连增 
中国博士后科学基金(2014M550206);国家自然科学基金面上项目(71271121);中央高校基本科研业务费专项资金(跨学科创新团队建设基金)(NKZXTD1101)
本文关注于流量三角形中的离群值问题,阐述了链梯法评估的索赔准备金对离群值具有高度依赖性。为了解决这一问题,考虑了一种稳健链梯法,包括计算进展因子的稳健方法和诊断并调整离群值的方法,并应用经典数据和比利时非寿险业务的真实数...
关键词：索赔准备金 离群值 稳健链梯法 残差诊断 敏感性分析 
基于分层阿基米德Copula的金融时间序列的相关性分析被引量：5
《统计与信息论坛》2014年第6期34-40,共7页张连增 胡祥 
中央高校基本科研业务费专项资金<金融工程与精算学中的定量风险管理统计模型与方法>(NKZXTD1101);国家自然科学基金面上项目<非寿险定价与索赔准备金评估的分层模型研究>(71271121)
与阿基米德copula相比,分层阿基米德copula(HAC)的结构更具一般性,而相比于椭圆型copula它的待估参数个数更少。用两阶段极大似然法来估计HAC函数,主要的步骤是先估计出每个分量的边际分布,以此为基础再估计copula函数。实证分析中,采取...
关键词：分层阿基米德copula 两阶段极大似然法 ARMA-GARCH过程 金融时间序列 
考虑两类赔款数据相关性的随机性准备金进展法及改进被引量：3
《中国管理科学》2014年第4期9-16,共8页段白鸽 张连增 
国家自然科学基金面上资助项目(71271121);中央高校基本科研业务费专项资金(NKZXTD1101)
本文创新性地提出基于成对抽数的非参数Bootstrap方法、二元正态分布和Copulas函数三种考虑已决赔款与已报案赔款相关性的随机性准备金进展法,并结合非寿险精算实务中的经典流量三角形数据,应用R软件对三种考虑相关性的随机性准备金进...
关键词：随机性准备金进展法 多元准备金评估 Copulas函数 BOOTSTRAP方法 二元正态分布 预测分布 
贝叶斯非线性分层模型在多元索赔准备金评估中的应用被引量：10
《数量经济技术经济研究》2014年第3期148-160,F0003,共14页段白鸽 
国家自然科学基金面上项目"非寿险定价与索赔准备金评估的分层模型研究"(71271121);中央高校基本科研业务费专项资金(跨学科创新团队建设基金)"金融工程与精算学中的定量风险管理统计模型与方法"(NKZXTD1101)的资助
本文地将贝叶斯非线性分层模型应用于基于不同业务线的多元索赔准备金评估中,设计了一种合适的模型结构,将非线性分层模型与贝叶斯方法结合起来,应用WinBUGS软件对精算实务中经典流量三角形数据进行建模分析,并使用MCMC方法得到了索赔...
关键词：相依结构 贝叶斯方法 非线性分层模型 多元索赔准备金评估预 测分布 
基于Tweedie类分布的广义可加模型在车险费率厘定中的应用被引量：6
《天津商业大学学报》2014年第1期60-67,共8页孙维伟 
国家自然科学基金面上项目(71271121);中央高校基本科研业务费专项资金"金融工程与精算学中的定量风险管理统计模型与方法"(NKZXTD1101)
分析广义线性模型和广义可加模型的理论基础和特点,从Tweedie类分布的独特视角归纳保险索赔额数据的分布规律。基于此建立了GLM-Tweedie和GAM-Tweedie索赔额拟合模型,以一组汽车保险损失数据为样本进行车险费率厘定和索赔额拟合的实证分...
关键词：费率厘定 索赔额 Tweedie类分布 广义线性模型 广义可加模型 
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