国家社会科学基金(12BGL024)

作品数：25被引量：193H指数：9
导出分析报告
相关作者：林宇淳伟德黄迅陈王张德园更多>>
相关机构：成都理工大学西南交通大学电子科技大学西北工业大学更多>>
相关期刊：《统计与决策》《投资研究》《求索》《管理科学学报》更多>>
相关主题：金融市场预警模型后验分析极值理论股市更多>>
相关领域：经济管理文化科学更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
危机下汇率市场与股市间的风险传染效应研究被引量：2
《会计之友》2020年第18期54-59,共6页李逸卓 杨潇 
国家自然科学基金资助项目(71171025);国家社会科学基金资助项目(12BGL024);四川省软科学研究计划资助项目(2014ZR0093)。
当前各金融市场之间的联系日益深入,使得他们之间发生风险传染事件的概率显著提高,因而有必要厘清各金融市场之间的相依关系,以防范金融风险在各金融市场之间的传染,维护金融稳定。文章运用ARMA-GJR模型对市场风险因子进行滤波,针对风...
关键词：风险传染效应 时变SJC-Copula EVT ARMA-GJR模型 
能源期货市场非对称多重分形相关性研究被引量：11
《管理评论》2017年第2期35-46,共12页林宇 张德园 吴栩 燕汝贞 
国家自然科学基金项目(71171025);国家自然科学基金青年项目(71501018;7150010702);国家社科基金项目(12BGL024);四川省科技计划项目(2017JY0159;2016ZR0137;2017ZR0204;2017ZR0205);成都理工大学"金融与投资"优秀创新团队计划项目(KYTD201303)
以上海燃料油期货价格(SHRY)、西德克萨斯轻质原油期货价格(WTI)和布伦特原油期货价格(Brent)为代表性的研究对象,运用非对称多重分形去趋势交叉相关分析法(MF-ADCCA)对新兴与成熟能源期货市场之间的非对称多重分形相关关系进行了实证分...
关键词：能源期货市场 MF-ADCCA 非对称性 多重分形 相关性 
投资者情绪与市场成交量关系的实证分析被引量：2
《统计与决策》2016年第24期163-166,共4页杨潇 
国家自然科学基金资助项目(71171025);国家社会科学基金资助项目(12BGL024);四川省软科学研究计划资助项目(2014ZR0093)
文章采用偏回归系数分析方法,以2008—2014年沪市A股和基金的相关数据,综合考察了中国投资者情绪对市场成交量的影响。研究发现:封闭式基金折价率与新开户数能有效测度中国股市投资者情绪;成交量与封闭式基金折价率呈负相关关系,与新开...
关键词：投资者情绪 市场成交量 偏回归系数分析 
股市隔夜收益与交易收益非线性时变联动效应研究被引量：2
《预测》2016年第5期62-67,共6页淳伟德 赵如波 
国家社会科学基金资助项目(12BGL024);国家自然科学基金资助项目(71171025);成都理工大学优秀科研创新团队资助项目(KYTD201303);四川省软科学研究计划资助项目(2016ZR0137)
在金融市场典型事实约束下,运用ARFIMA-FIAPARCH-SKST模型对金融收益率和波动率建模,使用EVT模型刻画金融收益的极值尾部,进而运用GAS-t Copula模型刻画上证综指隔夜收益与交易收益之间的非线性时变联动效应。实证结果表明,上证综指隔...
关键词：联动效应 隔夜收益 交易收益 GAS-t COPULA 
基于ODR-ADASYN-SVM的极端金融风险预警研究被引量：29
《管理科学学报》2016年第5期87-101,共15页林宇 黄迅 淳伟德 黄登仕 
国家自然科学基金资助项目(71171025);国家社会科学基金资助项目(12BGL024);四川省软科学研究计划资助项目(2014ZR0093);成都理工大学"金融与投资"优秀创新团队计划资助项目(KYTD201303)
针对合成少数类过采样(synthetic minority over-sampling technique,SMOTE)方法在提升支持向量机(support vector machine,SVM)的非均衡样本学习能力中出现的过拟合(over fitting),引入自适应合成抽样方法(adaptive synthetic sampling...
关键词：ODR ADASYN 支持向量机 极端金融风险 预警模型 
基于HMM-EGARCH的银行间同业拆放利率市场波动预测研究被引量：14
《系统工程理论与实践》2016年第3期593-603,共11页林宇 陈粘 陈宴祥 
国家自然科学基金面上项目(71171025);国家社会科学基金(12BGL024);四川省软科学研究计划项目(2014ZR0093);成都理工大学"金融与投资"优秀创新团队计划项目(KYTD201303)~~
针对中国金融市场呈现出的多波动状态的典型事实特征,以上海银行间同业拆放利率(Shibor)市场为研究对象,不仅引入隐马尔可夫模型(hidden Markov model,HMM)对其进行了波动状态预测,而且还引入HMM-EGARCH模型对其波动率进行了预测;最后...
关键词：多波动状态 Shibor市场 HMM HMM-EGARCH 
中国股市经流动性调整的极值风险测度研究被引量：2
《金融理论与实践》2015年第10期81-88,共8页覃小兵 陈粘 林宇 
国家自然科学基金资助项目(71171025;71271227;71371157);国家社会科学基金资助项目(12BGL024);四川省软科学研究计划资助项目(2014ZR0093);四川省创新创业计划资助项目(201410616031);成都理工大学"金融与投资"优秀创新团队计划资助项目(KYTD201303)
针对现有市场极值风险测度方法不能反映市场流动性风险的缺陷,采用价量结合的风险测度方法,引入由换手率(Turnover Rate,以下简称TR)求得的变现时间和极值理论(Extreme Value Theory,以下简称EVT)对Bangia等(1998)提出的经流动性调整Va ...
关键词：股票市场 BDSS模型 极值理论 流动性调整 变现时间 风险测度 
人民币汇率市场动态ES风险测度研究
《求索》2015年第5期42-46,共5页李晓燕 林海潮 
国家社会科学基金项目(12BGL024);四川省科技计划项目(2013ZR0067);四川省教育厅人文社会科学一般项目(13SB0086);成都理工大学金融与投资优秀科研创新团队项目(KYTD201303)
以美元、欧元、日元和港元兑人民币汇率的中间牌价为代表性的研究对象,运用ARMA-GARCH-skst和ARMA-APARCH-skst模型对人民币汇率市场的动态ES风险测度进行实证研究。结果表明:skst能够有效地刻画人民币汇率市场收益率波动的分布形态;基...
关键词：人民币汇率市场 杠杆效应 ES风险 
基于混合Copula函数的金融市场非线性极端风险传染研究被引量：13
《预测》2015年第4期53-58,共6页淳伟德 付君实 赵如波 
国家社会科学基金资助项目(12BGL024);国家自然科学基金资助项目(71171025);四川省科技计划资助项目(2012ZR0045;2013ZR0067);成都理工大学优秀科研创新团队资助项目(KYTD201303)
本文在金融市场典型事实约束下,运用ARFIMA和FIAPARCH模型分别对金融收益率与波动率进行建模,以排除金融市场典型事实对风险传染效应的影响,进而运用极值理论(EVT)对标准收益的极端尾部建模,并运用由Clayton、Frank和Gumbel组成的混合Co...
关键词：极端风险传染 典型事实 极值理论 混合Copula 
高校科研创新效率对比分析——基于全国30个省份的面板数据被引量：46
《科研管理》2015年第S1期181-186,共6页张惠琴 尚甜甜 
国家社科基金资助项目(12BGL024);四川省科技厅软科学项目(2014ZR0108);四川高校科研创新团队建设计划(13TD0009)
以2003-2011年间我国30个省市高校科研的投入产出数据为基础,采用DEA-Malmquist指数分析法测算了我国30个省市高校科研创新效率,结果表明:我国高校科技创新效率处于效率前沿面上,平均增长为9.7%,技术进步对高校科研创新效率的提高起到...
关键词：高校 科研创新 全要素生产率 聚类分析 
全选清除导出
共3页<123>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部