国家自然科学基金(70801063)

作品数：8被引量：90H指数：4
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相关作者：李志生刘向华刘恒甲刘正捷吕勇斌更多>>
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相关期刊：《华东经济管理》《中国人口科学》《经济研究》《统计与决策》更多>>
相关主题：长寿风险实物期权模型分析期权博弈双头垄断更多>>
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长寿风险的识别与量化研究:来自中国的数据被引量：8
《统计与决策》2011年第16期72-74,共3页李志生 吕勇斌 刘恒甲 
国家自然科学基金项目(70801063);教育部留学回国人员科研启动基金项目(教外司留[2008]8号)
长寿风险是退休计划中易被低估的风险因素,这类风险因人类寿命的不断延长而快速增大。文章对长寿风险相关研究进行了综述,分析了长寿风险的两个重要来源和影响因素,提出了一个以死亡率和财富短缺概率为参数的长寿风险量化模型。文章最...
关键词：长寿风险 财富演化函数 长寿风险度量模型 
多因素影响下的最优年金化时间决策被引量：5
《经济研究》2011年第S1期116-126,共11页李志生 胡凯 
国家自然科学基金项目"长寿风险暴露下的最优财富配置策略研究"(70801063);教育部留学回国人员科研启动基金项目"长寿风险;年金化和消费者效用"(教外司留【2008】8号)的阶段性成果
长寿风险是退休计划中易被低估的风险因素,这类风险因人类寿命的不断延长而快速增大。养老年金具有规避长寿风险和提高消费者效用的双重价值,在养老保障中具有重要的作用。本文系统考虑退休计划中消费者的寿命风险和遗赠需求,讨论年金...
关键词：长寿风险 年金化时间 遗赠需求 风险厌恶系数 
资产收益的短记忆性与长记忆性:我国股票市场效率的动态分析被引量：12
《江西财经大学学报》2011年第1期5-12,共8页李志生 刘正捷 
国家自然科学基金项目"长寿风险暴露下的最优财富配置策略研究"(70801063)
根据有效市场理论和分形市场假说,分别采用序列相关检验和R/S检验对我国股票市场收益率序列的短记忆性和长记忆性进行动态分析,得到以下结论:从短记忆性检验结果看,市场有效性呈逐步上升的趋势;长记忆性方面,我国股票市场存在明显的长...
关键词：资产收益 股票市场效率 短记忆性 长记忆性 
长寿风险暴露下的最优财富配置模型与应用
《财务与会计（理财版）》2011年第1期61-63,共3页李志生 翟铮 
国家自然科学基金(70801063);教育部留学回国人员科研启动基金(教外司留[2008]8号)资助
人口老龄化及人类寿命的延长是当今全球人口发展的一大趋势，这在我国的表现更为突出。寿命的延长一方面提高了退休生活的成本，另一方面也加大了退休金准备不足的风险。因此，经济学家引入了长寿风险的概念来表示因寿命过长而导致的退...
关键词：风险暴露 长寿风险 配置模型 财富 应用 人类寿命 财务风险 人口老龄化 
成本收益差异的房地产不对称双头期权博弈模型分析被引量：3
《华东经济管理》2010年第10期156-160,共5页刘向华 
国家自然科学基金资助项目(70801063);中南财经政法大学引进人才启动资金项目(90407005105)
文章运用不对称双寡头期权博弈模型考察在房地产开发项目中企业的策略投资决策。模型中,房地产开发企业的项目投资有固定的建设周期,项目产生现金流是在建成以后;并且,投资具有投资成本先动优势和投资收益后动优势,即追随企业的投资成...
关键词：实物期权 期权博弈 双头垄断 房地产投资 
技术创新下不对称双头投资决策的期权博弈分析
《统计与决策》2010年第18期43-48,共6页刘向华 
国家自然科学基金资助项目(70801063);中南财经政法大学引进人才启动基金资助项目(90407005105)
文章运用期权博弈方法提出一个关于技术采用的简化的成本不对称双头连续时间模型。模型中,企业采用当前新技术的不可逆投资是在策略竞争环境中;并且,在竞争局面建立后,面临一项更新技术的威胁。重点考察了技术替代效应和成本不对称程度...
关键词：技术创新 双头垄断 期权博弈 实物期权 
Lee-Carter死亡率模型的估计与应用——基于中国人口数据的分析被引量：65
《中国人口科学》2010年第3期46-56,共11页李志生 刘恒甲 
国家自然科学基金(70801063)资助
文章选择Lee-Carter死亡率模型对中国人口死亡率数据进行拟合和预测,以探讨Lee-Carter模型在中国的适用性和表现形式。基于1992～2007年中国人口分年龄组死亡率数据,文章对奇异值分解法(SVD)、最小二乘法(OLS)、加权最小二乘法(WLS)和...
关键词：Lee-Carter模型 死亡率预测 平均预期寿命Bootstrap方法 
公司优先债务与次级债务的实物期权模型分析
《统计与决策》2009年第17期147-150,共4页刘向华 
国家自然科学基金资助项目(70801063);中南财经政法大学引进人才启动金项目(90407005105)
文章利用实物期权方法研究公司发行不同优先级的债务与策略性违约问题,考察公司发行次级债务对优先债务的影响。
关键词：次级债务 优先债务 公司破产 实物期权 
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