国家自然科学基金(7997001570142015)

作品数：2被引量：19H指数：2
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基于扩散模型的银行间债券市场回购利率动态的实证分析被引量：7
《系统工程》2003年第4期90-94,共5页谢赤 邓艺颖 
国家自然科学基金资助项目 (79970 0 15 70 14 2 0 15 );高校青年教师奖励资助计划;教育部博士点专项基金资助项目 (2 0 0 2 0 5 32 0 0 5 )
通过运用几何布朗运动模型和带跳跃的几何布朗运动模型对我国银行间债券市场 7天回购利率的动态变化进行分析 ,发现相对几何布朗运动模型而言 ,带跳跃的几何布朗运动模型能更好地捕捉回购利率的动态特征 。
关键词：银行 债券市场 利率 扩散模型 几何布朗运动模型 
银行间债券市场回购利率的ARCH/GARCH模型及其波动性分析被引量：12
《系统工程》2002年第5期88-91,共4页吴雄伟 谢赤 
国家自然科学基金资助项目 (79970 0 1570 14 2 0 15 )
使用 ARCH/ GARCH模型对我国银行间债券市场三个月回购利率进行了分析 ,发现其波动性能够用不对称性 GARCH模型得到很好的描述。同时 ,这种不对称性不同于股票收益率中的不对称性 ,即利率在向上变动的过程中其波动性反而较大。
关键词：银行 债券市场 回购利率 ARH模型 GARCH模型 波动性分析 股票收益率 
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