教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NCET-09-0356)

作品数：2被引量：3H指数：1
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一类公理化资本分配法和广义加权分配法的应用(英文)
《华东师范大学学报（自然科学版）》2010年第6期146-155,共10页胡凤霞 姚定俊 
国家自然科学基金(10971068);国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814904);新世纪优秀人才支持计划(NCET-09-0356)
研究了两种资本分配法的若干应用:一种是已知的公理化法,另一种是广义加权法.首先列出了几种常见的风险测度,运用公理化分配法,给出了关于这些风险测度的分配公式.并且就一个具体的模型,计算了它的分配结果.其次将已知的加权分配法扩展...
关键词：资本分配 风险测度 方向导数 条件期望 
用随机模拟法提留权益指数年金准备金被引量：3
《数理统计与管理》2010年第4期648-655,共8页钱林义 汪荣明 刘迪 
国家社会科学基金(06BTJ004);国家自然科学基金(10971068);国家重点基础研究发展计划(973计划)(2007CB814904);新世纪优秀人才支持计划资助(NCET-09-0356)
权益指数年金(Equity-Indexed Annuities)是一类新型年金产品,有最小收益保证,在最小保证基础上年金实际支付给保户的收益率与预先规定好的某类股票指数或债券指数收益相关联。本文研究了用随机模拟法提留权益指数年金准备金的问题,并...
关键词：权益指数年金 准备金 参与率 点对点法 年度重设法 随机模拟 
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