博士科研启动基金(QBJ0702)

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国内担保债务凭证定价研究
《世界经济》2009年第10期71-80,共10页王辉 
中央财经大学211工程三期重点学科建设科研项目;中央财经大学青年博士基金(项目编号QBJ0702)的资助
本文分别利用Gaussian Copula模型和Student’s t Copula模型,并采用蒙特卡罗模拟和Hull-White半解析方法对国内的担保债务凭证(CDO)兴元一期和工元一期进行定价。定价过程中舍弃了直接研究资产池里每笔贷款的违约概率分布的方法,而是...
关键词：担保债务凭证 COPULA方法 违约概率 违约回收率 
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