国家自然科学基金(70473085)

作品数：11被引量：41H指数：4
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相关作者：杨如彦李自然陈锐刚崔海亮徐枫更多>>
相关机构：中国科学院研究生院中国科学院大学华南理工大学中国人民银行更多>>
相关期刊：《制度经济学研究》《系统工程理论与实践》《中国软科学》《科学技术与工程》更多>>
相关主题：股市银行间债市GRANGER检验ARIMA模型回购利率更多>>
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同业拆借利率影响因素的研究被引量：14
《管理评论》2007年第11期3-10,共8页崔海亮 徐枫 
国家自然科学基金项目资助(70473085)。
本文利用ARIMA模型研究了我国银行间同业拆借利率的长期影响因素,在考虑中国特殊情况的基础上,对可能的影响因素样本进行了筛选,最终采用时间序列金融的研究方法,从统计上找出了影响我国同业拆借市场利率的主要因素。结果发现,一年期人...
关键词：同业拆借市场利率 回购利率 ARIMA模型 GRANGER检验 
可转债的信号发送功能:中国市场的例子被引量：7
《经济学（季刊）》2007年第A01期207-226,共20页杨如彦 孟辉 徐峰 
国家自然科学基金项目(70473085)资助
本文运用中国市场数据,研究了可转债作为内部人信号发送工具的潜在机理,部分解释了发行转债的信息对股价短期变动的影响方向,同时解释了成熟市场和中国等新兴市场的外部投资人在处理转债发行信息方面所具有的差异。
关键词：信号发送机制 可转换债券 国别比较 
不对称谈判能力下上市公司股东交易机制研究
《中国软科学》2006年第12期110-119,共10页杨如彦 彭志刚 
国家自然科学基金项目(70473085);中国科学院研究生院院长基金项目(YZJJ200308)
本文通过对第一百货吸收合并华联商厦案例的分析，研究了交易双方存在不对称谈判能力的情形下，内部人的合约提案权和外部股东的信息劣势，最终导致控制权人提议的非最优交易价格，如何经由公司决策机制——股东大会的表决机制完成交易...
关键词：控制权 不对称谈判能力 治理结构 
货币政策的信号传导机制:国内银行间市场的证据被引量：11
《世界经济》2006年第10期39-48,共10页杨如彦 崔海亮 
本研究受到国家自然基金项目(70473085)的资助。
本文利用银行间市场的交易数据,检验了中国中央银行在应对上一轮经济周期波动过程中,采用利率政策作为信号传导的机制的有效性。解释了作为货币政策手段之一的利率政策,其信号传导机制在某些条件下更为有效的原因。
关键词：银行间市场预期理论 货币政策 信号传导机制 
不同市场间股票价格引领关系的实证研究——国内异地上市公司的几个例子
《制度经济学研究》2006年第2期91-108,共18页杨如彦 陈锐刚 
国家自然科学基金项目(70473085);中国科学院研究生院虚拟经济与金融研究中心项目资助。
本文在研究不同市场间股价指数变化引领关系的基础上,进一步研究了异地上市公司股价变化的引领关系,发现实体经济中的核心竞争力,最终是决定股价走势是否具有引领地位的关键因素。
关键词：收益率 股价变动 引领关系 
上证指数的时变波动特征:行为指标和三个假说
《科学技术与工程》2006年第9期1216-1225,共10页李自然 杨如彦 
国家自然科学基金(70473085);中国科学院研究生院管理学院虚拟经济研究中心资助
运用上海股市日间收益率统计特征的周期性特点,把上证综指的考察区间分为两大上升周期和两大调整周期,用CGARCH模型比较了每个周期条件方差的时变性、集聚性和序列相关性特点,发现投资人情绪对股指的影响具有一定的规律。同时,针对波浪...
关键词：分布 波动 偏度 投资者情绪 
系统风险联动分析:以股市和银行间债市为例被引量：3
《南开管理评论》2005年第5期14-20,共7页陈锐刚 杨如彦 
国家自然科学基金资助项目(70473085);中科院研究生院院长基金项目(YZJJ200308)
金融子市场间系统风险的联动是决定目前监管政策趋向的一个重要因素,本文以中国银行间债市面向非金融机构开放为例,基于我国金融市场分业监管的现状,对两个股市和银行间债券市场之间的波动联动性进行了实证检验,并在此基础上,试图基于...
关键词：金融监管 风险联动 协整 银行间债券市场 联动分析 系统风险 债市 股市 非金融机构 金融市场 
股市和银行间债市风险联动分析
《制度经济学研究》2005年第2期23-37,共15页陈锐刚 杨如彦 
国家自然科学基金(项目编号:70473085)
中国银行间债市面向非金融机构开放,使得资本可以在股市和银行间自由流动。本文基于我国金融市场分业监管的现状,以银行间债市放开为契机,对两个股市和银行间债券市场之间波动性的联动性进行了实证检验,并在此基础上,试图基于分析结果...
关键词：市场监管 风险联动 协整 
商业银行危机预警系统的系统风险管理功能及设置被引量：1
《管理评论》2005年第6期8-15,63,共9页韦海 
国家自然科学基金资助项目(70473085);中国科学院研究生院院长基金资助项目(YZJJ200308)。
银行危机的频繁性与严重性,迫使人们将目光投向危机的早期监测预警上,以求达到防患于未然的目的。国外对此进行了深入的研究,主要发达国家也都建立起相对成熟的银行危机预警系统。我国银行体系风险居高不下,加快建立银行危机预警系统,...
关键词：危机预警系统 风险管理功能 商业银行 设置 主要发达国家 健康持续发展 银行危机 监测预警 银行体系 客观要求 宏观经济 严重性 投向 加快 
短期投资机会、资金管制成本和证券市场的波动性解释
《系统工程理论与实践》2005年第5期1-11,共11页李自然 成思危 杨如彦 
国家自然科学基金(70473085)
　通过建模分析了信息效率、资金流动管制和市场波动之间的关系.市场有两类投资者,在位投资者拥有信息,资金流动受管制的潜在投资者没有信息.利好消息在在位投资者中部分扩散,产生股价反应不足,潜在投资者可通过动量交易获利,他们的介...
关键词：行为金融 市场波动 管制 
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