中央高校基本科研业务费专项资金(JBK120210)

作品数：8被引量：21H指数：2
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基于高频数据的股指期货动态价量关系研究被引量：4
《经济与管理评论》2014年第2期121-129,共9页林祥友 甘雨婕 
中央高校基本科研业务费专项基金项目"股指期货市场发展和合约存续中价格发现能力的时变性研究"(项目编号:JBK120210);成都理工大学科研基金资助项目"金融与投资优秀科研创新团队培育资助"项目(项目编号:KYTD201303)和成都理工大学科研基金资助项目"股指期货合约存续期不同阶段价格发现的时变性研究"(项目编号:2011YR10)的阶段性成果
利用股指期货合约在非主力合约期和主力合约期的五分钟高频交易价量数据,计算价格方面的五分钟收益率和GK波动率,五分钟成交量和持仓量,实证分析股指期货合约在存续期两个阶段的价量特征及其动态关系,得到的结论是:股指期货的价格收益...
关键词：股指期货 收益率 波动率 成交量 持仓量 
沪深300股指期货动态价量关系研究被引量：8
《西部论坛》2013年第6期62-68,共7页曾廷敏 林祥友 王勇 
中央高校基本科研业务费西南财经大学专项基金资助项目(JBK120210)"股指期货市场发展和合约存续中价格发现能力的时变性研究";成都理工大学"金融与投资优秀科研创新团队"培育资助项目(KYTD201303);成都理工大学科研基金资助项目(2011YR10)"股指期货合约存续期不同阶段价格发现的时变性研究"
利用沪深300股指期货合约的5分钟高频交易价量数据,分析股指期货合约的价量特征及其动态关系,结果表明:股指期货合约的价格波动率与成交量、相对成交量和相对持仓量之间均存在显著正向关系,而与持仓量之间存在显著负向关系;与预期成交...
关键词：股指期货 价量关系 价格波动 GK波动率 成交量 持仓量 相对成交量 相对持仓量 预期成交量 预期持仓量 
股指期货主力合约转换过程的价格引导关系研究
《经济与管理评论》2013年第5期111-119,共9页代宏霞 林祥友 
西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目"股指期货市场发展与合约存续中价格发现能力的时变性研究"(项目编号:JBK120210);成都理工大学科研基金资助项目"股指期货合约存续期价格发现的时变性研究"(项目编号:2011YR10)的阶段性成果
研究股指期货主力合约转换前中后的价格引导关系的特征以及股指期货主力合约转换类型、转换提前期和转换成交量差异等转换特征对股指期货价格引导关系的影响。得出的结论是,总体上看,股指期货主力合约转换前,旧主力合约价格引导新主力合...
关键词：股指期货 转换特征 旧主力合约 新主力合约 价格引导 
主力合约转换对股指期货市场质量的影响——基于双重差分模型的研究被引量：1
《南京财经大学学报》2013年第5期60-67,共8页林祥友 
西南财经大学"中央高校基本科研业务费专项基金项目"(项目编号:JBK120210)"股指期货市场发展和合约存续中价格发现能力的时变性研究";成都理工大学"金融与投资优秀科研创新团队培育资助"项目(项目编号:KYTD201303);成都理工大学科研基金资助项目(项目编号:2011YR10)"股指期货合约存续期价格发现的时变性研究"的资助
以股指期货合约在合约序列中的持仓量最大作为判别主力合约的标准,确定股指期货主力合约转换日。以我国沪深300股指期货市场10次主力合约转换中的新主力合约构造处理组,以同期并存的10个非主力合约构造控制组,采用双重差分模型研究股指...
关键词：股指期货 主力合约 市场质量 双重差分模型 
融资融券交易对ETF基金市场流动性的影响被引量：4
《西部论坛》2013年第3期103-108,共6页林祥友 代宏霞 
四川省科技厅软科学计划项目"基于不同数据特征的股指期货价格发现能力的差异性研究";西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(JBK120210)"股指期货市场发展与合约存续中价格发现能力的时变性研究";成都理工大学科研基金资助项目(2011YR10)"股指期货合约存续期价格发现的时变性研究";成都理工大学"金融与投资科研创新团队"项目
以7种成为融资融券标的证券的交易型开放式指数基金(Exchange Traded Fund,EFT基金)构造处理组,以7种未成为融资融券标的证券的ETF基金构造控制组,采用双重差分模型研究有ETF基金成为融资融券标的证券前后我国ETF基金市场流动性的差异,...
关键词：融资融券 交易型开放式指数基金 ETF基金市场 市场质量 流动性 非流动性 双重差分模型 
股指期货不同交易类型对价格波动影响的差异性研究被引量：7
《投资研究》2013年第6期105-114,共10页代宏霞 臧旻 林祥友 
西南财经大学"中央高校基本科研业务费专项基金项目"(项目编号JBK120210)"股指期货市场发展和合约存续中价格发现能力的时变性研究";成都理工大学科研基金资助项目(项目编号2011YR10)"股指期货合约存续期不同阶段价格发现的时变性研究"的阶段性成果
股指期货的交易类型包括开仓交易、平仓交易和换手交易,不同交易类型会对成交量和持仓量产生不同影响,进而对股指期货的价格波动产生不同影响。采用GK波动率测度股指期货的价格波动,以成交量和持仓量作为中间变量,研究股指期货的不同交...
关键词：股指期货 交易类型 成交量 持仓量 波动率 
股指期货主力合约转换的有效性研究——基于价格引导关系视角被引量：6
《云南财经大学学报》2013年第1期109-116,共8页林祥友 代宏霞 
四川省科技厅软科学计划项目"基于不同数据特征的股指期货价格发现能力的差异性研究";西南财经大学中央高校基本科研业务费专项资金资助项目"股指期货市场发展与合约存续中价格发现能力的时变性研究"(JBK120210);成都理工大学科研基金资助项目"股指期货合约存续期价格发现的时变性研究"(2011YR10)
以成交量最大、持仓量最大、成交量持仓量之一最大、成交量持仓量共同最大作为判别标准,研究四种标准的主力合约转换日的差异性和有效性。对沪深300股指期货20次主力合约的实证分析表明:成交量最大确定的主力合约转换日和持仓量最大确...
关键词：股指期货 主力合约 成交量 持仓量 价格引导 
基于价格引导关系的股指期货主力合约转换的有效性研究
《南京财经大学学报》2012年第6期24-30,共7页林祥友 代宏霞 
西南财经大学"中央高校基本科研业务费专项资金资助"项目(项目编号JBK120210)"股指期货市场发展与合约存续中价格发现能力的时变性研究";四川省哲学社会科学研究规划项目"股指期货主力合约不同判别标准的差异性和有效性研究";成都理工大学科研基金资助项目(项目编号2011YR10)"股指期货合约存续期价格发现的时变性研究"的阶段性成果
分别以股指期货合约在合约序列中的成交量最大、持仓量最大、成交量持仓量之一最大、成交量持仓量共同最大作为判别主力合约的标准,确定股指期货主力合约转换日,研究以四种判别标准所确定的股指期货主力合约转换日的差异性和有效性。并...
关键词：股指期货 主力合约 成交量 持仓量 价格引导 
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