国家教育部博士点基金(20110032110031)

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基于人类主体实验的学习模型校验
《系统工程》2017年第1期32-37,共6页张维 赵志刚 魏闻彤 
国家自然科学基金重点资助项目(71131007);国家自然科学基金资助项目(71071109);教育部长江学者和创新团队发展计划项目(IRT1028);教育部博士点基金资助项目(20110032110031)
本文采用人类主体实验的方法获得符合本国投资者学习过程的股价序列,来校验计算实验金融里Roth-Erve学习模型中的遗忘参数和类比参数。通过在一定区间内改变学习模型参数的大小,得到拟合性相对高、适应本国投资者学习过程的模型参数。...
关键词：人类主体实验 Roth-Erve学习模型 遗忘参数 类比参数 
中小板交易异动停牌制度有效性研究被引量：8
《系统工程学报》2016年第6期831-839,共9页陈舒宁 张维 何枫 熊熊 金曦 
国家自然科学基金重点资助项目(71131007);国家自然科学基金资助项目(71201112);教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT1028);教育部博士点基金资助项目(20110032110031)
研究了深市取消交易异动停牌制度对中小板出现异常波动股票的影响.通过事件研究法对比深市取消交易异动停牌制度前后的交易异动股票数据,从中小板累计异常收益率,波动性和流动性等市场微观结构的指标检验了交易异动停牌制度的有效性.发...
关键词：异动停牌 市场微观结构 价格发现 
互联网信息与成交量:基于金融大数据的视角被引量：2
《系统工程》2016年第9期1-8,共8页张今 熊熊 金曦 
国家自然科学基金资助项目(71532009;71320107003;71201112);教育部博士点基金资助项目(20110032110031);天津市教委社会科学重大项目(2012JWZD11;2014ZD13)
现有的金融理论在刻画信息对资产价格的影响时,往往将成交量作为信息的代理变量,研究成交量与股票价格变动之间的动态关系。由于金融大数据提供了更多的微观数据,使得我们能够直接对信息进行度量,进而为研究信息与成交量的内在关系提供...
关键词：媒体报道 成交量 互联网信息 大数据分析 百度搜索 量化交易 
国际原油价格预测研究被引量：10
《重庆理工大学学报（自然科学）》2016年第1期48-53,共6页熊熊 李璇 
国家自然科学基金资助项目(71271145);教育部博士点基金资助项目(20110032110031)
石油是不可再生能源,是经济发展的血液。我国对石油有较大的消费需求,因此油价的波动会导致经济的波动。原油价格波动较为复杂,不确定性影响因素较多。ARIMA模型广泛地应用在高频金融时间序列建模,能较好地把握此类时间序列的动态规律...
关键词：ARIMA 石油价格 预测 
基于自回归模型的中国股票市场资金流量连续性研究——来自沪深主板股票的证据被引量：1
《甘肃科学学报》2015年第6期95-100,共6页张维 安福绪 徐超 熊熊 
教育部博士点基金(20110032110031);国家自然科学基金重点项目(71131007;71271145)
利用自回归模型,通过检验回归系数的显著性,统计沪深主板市场所有股票中资金流量具有显著连续性的比例。结果表明,主力资金显著性比例较高,超大单、大单和中单显著性比例较低。因此,对于市场整体而言,资金流量并不具有惯性,主力资金流...
关键词：资金流量 连续性 自回归 
市场情绪、投资者关注与IPO破发被引量：33
《管理评论》2015年第6期160-167 185,185,共9页张维 翟晓鹏 邹高峰 熊熊 
国家自然科学基金重点项目(71131007);国家自然科学基金项目(71471130;71001077);教育部博士点基金项目(20110032110031)
运用我国主板市场和中小板市场2010年到2012年的股票数据,从市场情绪和投资者关注的角度出发,考虑互联网信息的影响,构建相应的代理变量,研究市场情绪与投资者关注对IPO破发的影响。在研究中,进一步将市场情绪分为市场氛围、机构投资者...
关键词：市场情绪 投资者关注 IPO破发 百度指数 
基于多阶段博弈模型的二手房市场逆向选择研究被引量：1
《河南科学》2015年第2期286-290,共5页张兴龙 熊熊 张学锋 
天津市教委社会科学重大项目(2011ZD008);教育部博士点基金(20110032110031)
在二手房市场上,通过房产中介可以有效降低搜寻成本,但不同于充斥了大量次品的旧车"柠檬市场",存在中介的二手房市场出现新形式的"逆向选择",即中介公司普遍的失信行为迫使购房者避开中介而选择直接交易方式.通过分析二手房商品的特有...
关键词：二手房市场 房产中介 逆向选择 博弈分析 
国际市场对我国股票市场系统性风险的影响分析被引量：8
《证券市场导报》2015年第1期54-58,共5页熊熊 张珂 周欣 
国家自然科学基金项目(71131007;71271145);教育部"创新团队发展计划"(IRT1028);教育部博士点基金(20110032110031)
应用Co Va R方法对2005年以来国际股票市场对我国股票市场系统性风险的影响进行研究,研究发现:亚洲市场比欧美市场对我国股票市场系统性风险影响要大,各股票市场对我国股票市场系统性风险的影响不断变化,且系统性风险的传递需要一定的时...
关键词：条件风险价值 系统性风险 股票市场 
我国高端装备制造业研发投入与财务绩效研究被引量：8
《财会通讯（下）》2013年第8期104-106,共3页苏秀花 赵息 
教育部博士点专项基金资助(项目编号:20110032110031);天津财经大学科研发展基金项目(项目编号:Q1211)资助
本文以我国高端装备制造业上市公司为研究对象,选取2006—2011年的数据为样本,分析了我国高端装备制造业研发投入现状。结果表明:高端装备制造业研发信息披露不充分,研发投入不足,研发强度与企业的盈利能力不相关,提高研发强度反而降低...
关键词：高端装备制造业 研发强度 财务绩效 
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