国家社会科学基金(05CJY006)

作品数：4被引量：23H指数：2
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相关期刊：《系统工程理论与实践》《浙江大学学报（理学版）》《世界经济》《金融研究》更多>>
相关主题：IRR信贷配给实物期权模型实物期权HJB方程更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>
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保险资金投资模型及其Markov链模拟被引量：1
《系统工程理论与实践》2009年第6期86-93,共8页张小茜 
国家社会科学基金(05CJY006);浙江省科技计划(2008C25012);浙江大学曙光计划
针对保险资金投资的特殊性建立了投资决策的动态模型,并利用近似Markov链计算了数值解.与经典的Merton模型不同,保险资金投于风险证券的量仅在增资区域中随财富而递增,在控制区域内不会显著增加,甚至反而可能递减.最后就降息、保险资金...
关键词：保险资金投资 随机现金流 MARKOV链 HJB方程 
利率市场化与信贷配给——一个基于IRR的实物期权模型被引量：19
《金融研究》2007年第03A期87-97,共11页张小茜 汪炜 史晋川 
国家社会科学基金项目"实物期权视角下的民营企业战略决策研究"资助(项目编号:05CJY006)
银行提高贷款利率将会减少优质客户,这一信贷配给现象在企业面对等待或贷款的选择权时是否仍会出现?本文对此建立了理论模型,在动态利率下将企业贷款投资决策构造为一个基于IRR的实物期权,得到了贷款利率上下限和贷款概率。银行实行差...
关键词：实物期权 信贷配给 利率市场化 
随机利率下的企业贷款投资决策研究:一个基于IRR的实物期权模型被引量：3
《世界经济》2007年第5期65-73,共9页张小茜 
国家社会科学基金项目"实物期权视角下的民营企业战略决策研究"资助(项目编号:05CJY006)
本文建立了具有不确定成本的投资决策模型,随机成本具体表现为贷款利息,将贷款弹性构造为一个看跌型实物期权,由此得到贷款触发点和贷款概率。不同于实物期权的修正NPV原则,本文提出了一个基于IRR的判断标准,简化了动态规划方程。数值...
关键词：实物期权 信贷配给 贷款弹性 贷款概率 
有随机现金流时投资优化问题的显式解被引量：1
《浙江大学学报（理学版）》2005年第6期635-637,643,共4页张小茜 李胜宏 
国家社科基金项目(No.05CJY006);浙江大学曙光计划(No.101000-362222)
利用随机动态规划方法,研究了有随机现金流Yt的最优投资问题.假设Yt满足dYt=α(Xt)dt+β(Xt)dW2,其中Xt为投资者的总财富.不同于经典Merton模型的是,在新的目标函数maxf,cP(bτ
关键词：随机现金流 最优消费投资策略 HJB方程 
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