上海市哲学社会科学规划课题(2011BJB005)

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相关期刊：《复旦学报（社会科学版）》《投资研究》《贵州省党校学报》《上海经济研究》更多>>
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基于提升树模型的中国商品期货期限结构策略研究
《广西财经学院学报》2021年第6期1-12,共12页牛晓健 张初晨 
国家自然科学基金面上项目(71873039,71573051);上海市哲学社会科学规划课题(2011BJB005);上海市“曙光计划”项目(11SG09);上海高等学校创新能力提升计划竞争性引导项目;复旦大学中央高校基本科研业务费支持。
以中国商品期货市场作为研究对象,利用各商品期货品种的交易因子、库存因子、供需因子及无风险收益率等数据,用提升树模型对期货期限结构变化的方向加以预测,指导组合构建。研究结果显示,利用提升树模型可以有效提高组合表现,标准期限...
关键词：提升树模型 期限结构 风险平价 多因子模型 
基于集成学习的中国股票市场多因子策略研究被引量：1
《贵州省党校学报》2020年第4期22-37,共16页牛晓健 魏宗皓 
国家自然科学基金面上项目“流动性压力、信息交互与价格联动——基于中国股票和债券市场多层复杂网络的风险交叉传播机制与控制修复策略研究”(项目编号:71873039,71573051);上海市哲学社会科学规划课题(项目编号:2011BJB005);上海市“曙光计划”项目(项目编号:11SG09)阶段性研究成果。
使用随机森林、Adaboost和XGboost算法来对传统的股票多因子模型进行改进,同时在因子构建时引入了遗传算法,增加了因子的多样性。实证检验发现,在使用相同因子的条件下,使用集成学习算法进行滚动训练获得了比等权打分法和基准指数更好...
关键词：多因子模型 遗传算法 随机森林 ADABOOST XGBoost 
多层次资本市场条件下交易者互动对资产价格的影响——基于中国股票和债券市场的研究被引量：4
《复旦学报（社会科学版）》2020年第2期180-191,共12页牛晓健 吴客形 
国家自然科学基金面上项目“流动性压力、信息交互与价格联动---基于中国股票和债券市场多层复杂网络的风险交叉传播机制与控制修复策略研究”(项目批准号:71873039,71573051);上海市哲学社会科学规划课题(项目批准号:2011BJB005)、上海市“曙光计划”项目(项目批准号:11SG09);上海高等学校创新能力提升计划竞争性引导项目“上海国际型大都市建设的综合改革方案设计”、复旦大学中央高校基本科研业务费支持。
随着我国金融体系改革的不断深入,我国股票市场与债券市场的联动也日益频繁。在金融市场一体化的背景下,研究股票市场和债市市场之间的相互联动,以及交易者之间的相互博弈,对稳定金融市场和管控系统风险都具有重要的参考价值。本文基于...
关键词：预期互动 市场互联 价格超调 
金融市场互联及风险传播的研究综述:从时间序列到复杂网络被引量：1
《投资研究》2018年第7期42-56,共15页牛晓健 吴客形 
国家自然科学基金面上项目<流动性压力信息交互与价格联动-基于中国股票和债券市场多层复杂网络的风险交叉传播机制与控制修复策略研究>(71873039;71573051);上海市哲学社会科学规划课题(2011BJB005);上海市"曙光计划"项目(11SG09);上海高等学校创新能力提升计划竞争性引导项目"上海国际型大都市建设的综合改革方案设计";复旦大学中央高校基本科研业务费
本文从金融市场风险传播的时间序列分析框架出发,沿着风险传播研究视角从宏观到微观转变的时间脉络,对微观层面上的风险传播与扩散模型、网络控制修复模型,以及它们的发展做了较为详细的阐释。通过文献研究可以发现,复杂网络建模是时间...
关键词：金融市场互联 风险感染 耦合效应 
上市国企交叉持股网络性质与股价联动相关性研究被引量：2
《贵州省党校学报》2017年第5期13-22,共10页牛晓健 罗晟君 
国家自然科学基金面上项目(71573051;71273064);上海市哲学社会科学规划课题(2011BJB005);上海市"曙光计划"项目(11SG09);<上海高等学校创新能力提升计划竞争性引导项目-上海国际型大都市建设的综合改革方案设计>;复旦大学中央高校基本科研业务费的支持
近年来,国企交叉持股改革有着诸多创新。为研究交叉持股这一最新政策可能产生的效应,本文以复杂网络方法,用Ucinet软件构建上市国企交叉持股网络,分析其各项网络特性;进而以QAP方法实证检验上市国企交叉持股网络对股价联动网络之间的相...
关键词：国企改革 交叉持股 股价联动 
中国企业担保圈风险传导机制研究——以“河北担保圈”为例被引量：2
《盐城工学院学报（社会科学版）》2017年第3期24-32,64,共10页牛晓健 崔璨 
国家自然科学基金面上项目(71573051;71273064);上海市哲学社会科学规划课题(2011BJB005);上海市"曙光计划"项目(11SG09);<上海高等学校创新能力提升计划竞争性引导项目-上海国际型大都市建设的综合改革方案设计>;复旦大学中央高校基本科研业务费的支持
采用理论探究与实际案例相结合的方法,通过对河北企业担保圈的梳理,分析了国内企业担保圈的结构特性、风险传导机制以及风险成因,对于避免担保圈危机的重演有一定的借鉴和参考价值。经过相关研究认为,加入担保圈的企业往往先天不足,本...
关键词：信贷担保 风险传染 担保圈 
流动性冲击、杠杆率限制、收益率压力与债券市场系统风险——基于基金-债券的复杂网络研究被引量：10
《广西财经学院学报》2017年第4期15-33,共19页牛晓健 梁晓明 
国家自然科学基金面上项目(71573051;71273064);上海市哲学社会科学规划课题(2011BJB005);上海市"曙光计划"项目(11SG09);上海高等学校创新能力提升计划竞争性引导项目"上海国际型大都市建设的综合改革方案设计";复旦大学中央高校基本科研业务费支持
债券市场是企业直接融资的重要渠道。伴随着近年来债券刚性兑付的打破,债券市场风险凸显。本文运用复杂网络方法,通过建立债券市场的网络,探究了债券市场抵御风险冲击的能力,以及这种能力与市场参与者的行为和市场特征的关系。结果发现...
关键词：流动性压力 杠杆率限制 债券市场 系统风险 
小微贷款新政会影响银行体系的稳健吗?——基于银行间复杂网络的研究
《广西财经学院学报》2017年第3期14-28,共15页刘珂言 牛晓健 
国家自然科学基金面上项目(71573051;71273064);上海市哲学社会科学规划课题(2011BJB005);上海市"曙光计划"项目(11SG09);上海高等学校创新能力提升计划竞争性引导项目"上海国际型大都市建设的综合改革方案设计";复旦大学中央高校基本科研业务费支持
采用复杂网络研究方法,运用收集和模拟所得到的974家商业银行的同业拆借数据构建银行间同业拆借网络,基于小微贷款规模设计风险传染模型,研究了小微贷款规模和分布对我国商业银行系统的稳健性影响。发现小型农商行存在引发系统性危机的...
关键词：小微贷款 贷款新政 银行间复杂网络 风险传染 
我国A股市场复杂网络结构及稳定性研究被引量：4
《盐城工学院学报（社会科学版）》2017年第1期35-45,共11页牛晓健 罗熙枫 
国家自然科学基金面上项目(71573051;71273064);2011年度上海市哲学社会科学规划课题(2011BJB005);2011年度上海市"曙光计划"项目(11SG09);上海高等学校创新能力提升计划竞争性引导项目;复旦大学中央高校基本科研项目
本文运用复杂网络分析方法,从一个全新的角度分析中国A股市场个股的相关性,以2014年至2015年间的股票市场交易数据为基础,以上证180指数成分股股票为样本,构建我国股票市场的复杂网络系统。通过计算分析股票网络的拓扑特征统计量,并与...
关键词：复杂网络 A股市场 系统稳定性 
中国银行间同业拆借市场网络系统的研究——基于复杂网络方法的探索被引量：2
《盐城工学院学报（社会科学版）》2016年第4期32-38,共7页牛晓健 吕潇潇 
国家自然科学基金面上项目(71573051;71273064);2011年度上海市哲学社会科学规划课题(2011BJB005);2011年度上海市"曙光计划"项目(11SG09);<上海高等学校创新能力提升计划竞争性引导项目-上海国际型大都市建设的综合改革方案设计>;复旦大学中央高校基本科研业务费的支持
识别银行间同业拆借市场中系统重要性并进行相应监督管理,对提高金融市场稳定性、应对流动性危机等意义非凡。运用复杂网络理论,采用最大熵法则及阀值法,根据2013-2015年三年间中国银行同业拆借市场相关交易数据构建我国银行同业拆借网...
关键词：复杂网络 同业拆借 最大熵 小世界网络 
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