国家社会科学基金(06BJY011)

作品数：7被引量：74H指数：4
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相关作者：唐齐鸣胡新明操巍刘亚清韩雪更多>>
相关机构：华中科技大学广东商学院清华大学更多>>
相关期刊：《南京农业大学学报（社会科学版）》《管理工程学报》《金融研究》《工业技术经济》更多>>
相关主题：B股实证研究股票市场次级债危机DCC更多>>
相关领域：经济管理社会学更多>>
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中国A、B股市场一体化程度的实证研究被引量：1
《广东商学院学报》2009年第4期49-55,共7页胡新明 
国家社会科学基金(06BJY011)
本文采用条件域变模型为中国A、B股市场一体化程度提供了一种测量方法。这一方法考虑了市场可能在分割与一体化两种状态间相互转化的情况,是对股市状态的一般性描述。实证结果表明:不同于市场完全一体化、完全分割、部分分割的简单假定...
关键词：股票市场 A股 B股 一体化程度 条件域变模型 
沪深美港股市的动态相关性研究--兼论次级债危机的冲击被引量：30
《统计研究》2009年第2期21-27,共7页唐齐鸣 操巍 
国家社科基金项目(06BJY011):“中国股票市场分割与一体化演进问题研究”的资助
本文使用动态相关系数(DCC-MVGARCH)模型,研究了2000年至今中国内地股市和中国香港股市与美国股市之间的动态相关关系,并对以美国2007年爆发的次级债危机为代表的重大事件对市场间关联程度的冲击进行了分析。研究结果发现,由于开放程度...
关键词：DCC—MVGARCH 次级债危机 动态相关性 波动溢出 
中国股市与国际股市联动效应的实证研究被引量：15
《工业技术经济》2009年第1期129-136,共8页唐齐鸣 韩雪 
国家社科基金项目(项目编号:06BJY011):"中国股票市场分割与一体化演进问题研究"的资助
通过运用ARCH类模型以及向量自回归(VAR)模型,本文对中国沪深股市与香港、日本、英国和美国等主要国际股市之间的关系进行实证研究,从股指价格和收益两个方面分析中国股市和国际股市间的联动效应,探讨中国沪深股市与香港、日本、英国和...
关键词：联动效应 ARCH类模型 VAR模型 溢出效应 
关于分割股票市场间信息传递的过程研究被引量：2
《南京农业大学学报（社会科学版）》2008年第4期19-26,共8页刘亚清 王骏 
国家社科基金项目(06BJY011)
应用结构向量自回归(SVAR)模型对国内外分割市场间的信息传递过程进行了研究,尤其是分析B股的开放和QFII制度的实施对国内市场信息传递过程的影响。研究发现:H股和S&P500指数对A、B股具有显著的收益率溢出效应,反映了国内外市场的融合趋...
关键词：市场分割 市场一体化 信息传递 
B股与H股及红筹股之间的溢出效应与信息流动被引量：8
《管理工程学报》2008年第4期159-162,共4页胡新明 唐齐鸣 
国家社科基金项目(06BJY011)
运用向量GARCH-M模型检验了B股与H股及红筹股之间的溢出效应与信息流动。实证结果表明:红筹股对沪深市B股、H股对沪市B股的收益和波动溢出效应均显著存在,而反向的溢出效应均不显著,表明信息是从红筹股向沪深市B股、从H股向沪市B股单向...
关键词：向量GARCH-M模型 溢出效应 信息流动 B股 H股 红筹股 
市场分割下A、B股成交量、收益率与波动率之间关系的SVAR分析被引量：21
《金融研究》2008年第2期113-126,共14页唐齐鸣 刘亚清 
国家社科基金项目(06BJY011):"中国股票市场分割与一体化演进问题研究"的资助
运用结构向量自回归模型,本文对中国A、B股市场上成交量、收益率与波动率之间的关系进行了系统分析。基本结论如下:2001年后,随着B股市场的开放和QFII制度的逐步实施,成交量、收益率和波动率之间的信息传递功能都显著增强;成交量对当期...
关键词：市场分割 结构向量自回归 信息传递 
股票市场分割与一体化研究述评被引量：1
《金融研究》2007年第04B期1-9,共9页胡新明 唐齐鸣 
本文为国家社科基金“中国股票市场分割与一体化演进问题研究”（编号：06BJY011）的部分研究成果.
本文对国外有关股票市场分割与一体化问题的研究进行系统的梳理，旨在为中国相关问题的研究寻找借鉴和启发。文章主要从股市分割与一体化的检验、股市分割根源的探寻等两个方面进行归纳。股市分割检验包括检验的标准、前提和模型，以及...
关键词：分割 一体化 投资障碍 
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