结构向量自回归

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“双碳”目标下京津冀水泥业碳排放效率及影响因素研究
《天津理工大学学报》2025年第1期153-160,共8页李健 姜佳男 董经轩 
天津市科技计划项目(21ZLZKZF00290);天津市研究生科研创新项目(2022BKY159)。
随着双碳战略的提出,研究水泥业碳排放效率及影响因素对于京津冀实现“双碳”目标具有重要现实意义。文中选用考虑碳排放作为非期望产出的超效率基于松弛值测算(super-subject-bench-marking, Super-SBM)模型测算京津冀2010—2022年水...
关键词：京津冀 结构向量自回归 水泥业 碳排放效率 超效率基于松驰值测算 
利率市场化改革视阈下的利率传导机制与LPR政策效应探析
《金融发展研究》2024年第12期57-67,共11页刘莹 
为改变长期存在的利率双轨制,2019年8月我国推出贷款市场报价利率(LPR)改革,意图打通中央银行货币政策向实体经济的传导渠道。本文对LPR改革前后利率传导机制的变化进行分析,利用2016年6月—2023年12月的金融数据,采用结构向量自回归模...
关键词：LPR改革 利率传导机制 结构向量自回归模型 
货币政策的不确定性、宏观经济波动与银行系统金融风险——基于政策不确定性指标不同测度和Proxy-SVAR实证方法的研究
《上海经济研究》2024年第12期101-116,共16页陆前进 李欣 李晓康 
国家社会科学基金项目“人民币国际化与货币政策的跨国溢出效应研究”(批准号:23BJY122)阶段性成果之一。
建立了一个中等规模的结构向量自回归模型,系统探讨了货币政策不确定性对宏观经济波动与银行系统金融风险的影响。首先,比较现阶段我国主流货币政策不确定性及经济政策不确定性代理指标,发现Huang&Luk (2020)所测度MPU与EPU并不能对我...
关键词：货币政策不确定性 银行系统金融风险 虚拟变量结构向量自回归 结构冲击识别 测量误差 
科技人才聚集、科技产出与绿色GDP的互动关系研究——以京津冀区域为例被引量：1
《生态经济》2024年第2期67-74,共8页赵雪 
构建了科技人才聚集、科技产出和绿色GDP的三变量结构向量自回归模型(SVAR),并应用该模型开展了针对京津冀区域的实证研究,探析了三者之间的互动关系。研究表明:绿色GDP总量正向影响科技人才聚集度变化;而科技人才聚集度不是引起绿色GD...
关键词：科技人才聚集 科技产出 绿色GDP 结构向量自回归模型 京津冀 
一种用于多维时间序列数据修复的贝叶斯张量分解算法
《兰州交通大学学报》2023年第6期117-126,共10页王子伟 杨国林 刘涛 
国家自然科学基金(41764001,42261076);兰州交通大学优秀平台支持(201806);兰州交通大学天佑创新团队(TY202001)。
完整的多维时间序列数据集在深度分析研究中非常重要,而现实数据采集中会由于各种因素导致缺失,因此高精度稳定的数据修复意义重大。针对当前数据修复中无法实现大规模多维时间序列建模的问题,提出了一种基于贝叶斯推断的结构向量自回...
关键词：多维时间序列数据 张量分解 贝叶斯推断 结构向量自回归 吉布斯采样 
天然气市场波动对下游企业资本市场的影响
《系统工程学报》2022年第6期736-748,共13页柴建 李晓芬 
国家自然科学基金资助项目(71874133).
基于熵权法,构建下游城市燃气价格指数.为了研究天然气市场波动的影响效应,进行季节趋势分解,构建结构向量自回归模型,并以此为基础建立马尔科夫区制转移向量自回归模型,识别和分析考察期内的结构变化.结果表明,天然气市场波动会影响下...
关键词：熵权法 城市燃气价格指数 季节趋势分解 结构向量自回归模型 马尔科夫区制转移向量自回归模型 
基于主成分分析我国利率期限结构及其影响因素
《经济研究导刊》2022年第26期74-77,共4页刘稳稳 
上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)作为我国基准利率,自运行以来不断发展完善。以其为研究对象,通过主成分分析提取出3个可反映利率期限结构变动96%以上变动的特征要素,即“水平”、“倾斜”及“曲度”因素;另加入宏观经济变量,利用结构...
关键词：主成分分析 利率期限结构 结构向量自回归 影响因素 
日元汇率变动的根源——汇率是冲击的吸收者还是冲击的始作俑者?
《南方治理评论》2022年第1期1-15,共15页 叶昱利(译) 丁宁(译) 
本文运用结构向量自回归(Structural Vector Auto-Regression,SVAR)模型,在长期和短期零约束条件下,对日元和美元汇率变动的根源进行了考察,发现在解释两国汇率变动时,真实冲击大于名义冲击,其中真实需求冲击是主要因素。汇率市场并非...
关键词：日元汇率 真实冲击 名义冲击 结构向量自回归模型 
国际原油价格冲击对中国股票市场的影响研究——基于油价冲击分解的方法
《统计与管理》2022年第6期110-115,共6页刘剑锋 王雪杰 
基于结构向量自回归模型(SVAR),研究了三种来源的结构性油价冲击对中国股票市场的影响程度。三种来源的结构性油价冲击分别是原油供给冲击、经济总需求冲击和原油特定需求冲击。研究结果显示,原油供给冲击对中国股票市场的影响具有以下...
关键词：国际原油价格冲击分解 沪深300 结构向量自回归 
金融治理水平、金融压力指数与金融脆弱性——基于SVAR模型的分析被引量：1
《海南金融》2022年第2期18-31,共14页宋玉茹 
国家社科基金重大项目“健全国家金融安全体系研究”(18VSJ036)阶段性研究成果。
十九大以来,加快推进金融治理体系与治理能力现代化建设已经成为新时代我国经济金融发展的重要任务。完善金融治理体系、推动金融治理现代化进程、不断提升金融治理能力是维护中国金融稳定性以及金融市场良性发展的必经之路,也是新时期...
关键词：金融治理水平 金融压力指数 金融脆弱性 结构向量自回归模型 
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