国家自然科学基金(70871023)

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相关期刊：《中国软科学》《上海经济研究》《中国管理科学》《财贸经济》更多>>
相关主题：石油市场GRANGER因果检验衍生品定价异方差产权性质更多>>
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市场状态依存的套期保值策略研究
《统计研究》2014年第9期65-71,共7页潘慧峰 石智超 郑建明 
国家自然科学基金项目(70871023);教育部人文社会科学项目(编号:12YJC790146);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金(批准号CXTD4-03)的资助
最小方差套期保值策略没有考虑均值信息,没有考虑成本和收益,不能区分买入和卖出。针对这一缺陷,本文在最小VaR套期保值策略框架下,提出了市场状态依存的套期保值策略,以区分买入套期保值和卖出套期保值,利用市场状态的信息来改善套期...
关键词：市场状态依存套保策略 最小方差套保策略 买入套保 卖出套保 
非商业持仓与石油市场收益率的关系研究被引量：4
《国际金融研究》2013年第12期73-81,共9页潘慧峰 石智超 唐晶莹 
国家自然科学基金资助项目(70871023);对外经贸大学教师学术创新团队资助项目(CXTD2-04);教育部人文社科项目(12YJC790146)的资助
本文选取2006-2011期间WTI市场的月度数据,以金融危机为分界点,将时间段分为危机前、危机中、危机后三段时期,采用Granger因果检验、回归分析考察了非商业持仓净多头变化对石油市场收益率的影响。实证结果表明,非商业持仓净多头变化不...
关键词：石油市场金融化 非商业持仓净多头 市场收益率 GRANGER因果检验 
复杂衍生品定价是否公平——基于深南电案例的分析被引量：1
《金融研究》2013年第9期97-109,共13页潘慧峰 班乘炜 
国家自然科学基金项目(70871023);国家社会科学基金重点项目(12CJY117);国家社会科学基金项目(12CJY117);教育部人文社科项目(12YJC790001);对外经济贸易大学教师学术创新团队资助项目(CXTD2-04)的资助
本文以深南电与高盛签订的展期期权为例,实证分析了复杂衍生品合约定价是否公平。首先比较了几何布朗运动和OU过程的似然函数值,结果表明OU过程更适合描述油价的走势,进一步采用蒙特卡洛模拟法对展期期权进行了定价。定价结果表明:对于...
关键词：复杂衍生品 衍生品定价 OU过程 蒙特卡洛模拟 
复杂衍生品定价的模型风险度量——以中信泰富杠杆式外汇合约为例被引量：5
《中国软科学》2013年第8期144-153,共10页潘慧峰 边江泽 张艾颖 
国家自然基金项目(70871023);教育部人文社科项目(12YJC790146);对外经济贸易大学教师学术创新团队资助项目(CXTD2-04)
随着场外衍生品的日益复杂化,定价的模型风险越来越受到重视。标的资产随机过程的设定是衍生品定价的关键环节,但随机过程选择与估计样本选择尚无公认的标准,这成为衍生品定价模型风险的主要来源。本文以中信泰富杠杆式外汇合约为例,根...
关键词：复杂衍生品定价 模型风险 随机过程设定 
摩根大通复杂衍生品巨亏事件的案例分析被引量：2
《科学决策》2013年第5期73-94,共22页侯冰慧 
国家自然科学基金(70871023)
2012年5月,摩根大通在合成信贷资产组合仓位上出现20亿美元的巨额亏损,对冲基金以至整个华尔街都试图探究摩根大通巨亏的成因;另一方面,监管当局对摩根大通的交易也抱有怀疑态度,这一事件有可能加速"沃尔克规则"的推进实施。基于此,本...
关键词：摩根大通巨亏事件 复杂衍生品 交易策略 风险分析 
我国黄金期货流动性与基差的动态关系研究被引量：7
《科学决策》2013年第1期19-44,共26页王录琦 潘慧峰 刘曦彤 
国家自然科学基金(项目编号:70871023);对外经贸大学教师学术创新团队资助项目(CXTD2-04)
选取了我国黄金市场的三个主力合约,采用均值回复模型和Granger因果检验研究了我国黄金期货市场流动性与基差之间的动态关系,探讨资产的流动性对套利交易的影响,即高流动性是否有助于资产价格迅速回复至无套利水平。实证结果表明:(1)三...
关键词：黄金市场 流动性 基差 均值回复 GRANGER因果检验 
重大需求冲击对石油市场的短期影响分析——基于事件分析法的研究被引量：7
《上海经济研究》2012年第12期32-43,共12页潘慧峰 石智超 
国家自然科学基金项目(70871023);对外经济贸易大学教师学术创新团队资助项目(CXTD2-04);对外经济贸易大学校级课题(X09003)
本文收集了亚洲金融危机、911事件、次贷危机、希腊债务危机等重大需求冲击事件,分析了这些冲击对Brent、WTI原油现货和期货,迪拜和阿曼现货等国际主要原油市场的短期影响。首先采用GARCH模型考察了需求冲击对市场波动率的短期影响,进...
关键词：石油市场 重大需求冲击 事件分析法 异方差修正 
重大供给冲击对石油市场的影响分析被引量：8
《管理科学》2012年第4期111-120,共10页潘慧峰 吕文栋 石智超 
国家自然科学基金(70871023);对外经济贸易大学教师学术创新团队资助项目(CXTD2-04)~~
收集历史上石油市场的重大供给冲击事件,包括委内瑞拉大罢工、伊拉克战争、卡特琳娜飓风、土耳其攻打库尔德、墨西哥湾漏油事件和利比亚战争,选取Brent、WTI现货和期货以及迪拜和阿曼现货等国际主要石油市场数据,建立GARCH模型,分析供...
关键词：石油市场 重大供给冲击 事件分析法 异方差修正 
小额贷款公司中小企业法人客户信用风险评估研究被引量：17
《科学决策》2012年第8期17-46,共30页吕文栋 肖杨 赵杨 
国家自然科学基金(70871023)
论文选取我国商业性小额贷款公司面临的信用风险作为研究对象,集中研究针对中小企业法人客户的小额贷款信用风险的评估。文章结合小额贷款公司经营模式和放贷对象的具体特点,基于软硬信息框架设计出一套适合我国小额贷款公司中小企业法...
关键词：小额贷款公司:中小企业法人客户 信用风险评估 
我国上市公司使用外汇衍生品的影响因素研究被引量：28
《财贸经济》2012年第6期65-72,共8页郑莉莉 郑建明 
教育部"新世纪优秀人才支持计划"(NCET-11-0623);国家自然科学基金(70871023);对外经济贸易大学学术创新团队;对外经济贸易大学研究生科研创新重点项目基金(A20110203)
本文利用2005-2010年我国上市公司使用外汇衍生品的数据,分析公司使用外汇衍生品行为的影响因素,从而对破产成本等假设进行验证。研究发现,财务状况、投资机会等指标是使用衍生品的影响因素。本文还分析了公司的股权结构、产权性质、市...
关键词：外汇衍生品 套期保值稳健性检验 
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