国家自然科学基金(70541003)

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投资者交易行为与市场波动:文献综述及其引申
《改革》2009年第4期129-135,共7页张宗成 王郧 
国家自然科学基金资助项目"中国境内外金融衍生品监管和政策框架设计"(批准号:70541003)
投资者交易行为与市场波动关系是行为金融和资本市场研究的重要课题,具有重要的学术和应用价值。传统金融和行为金融在对待投资者行为上存在分歧;对投资者交易行为与市场波动的互动关系表明,目前对于机构投资者的稳定作用存在争议;现有...
关键词：投资者交易行为 市场波动性 行为金融 
基于含权与时序博弈的我国企业境外衍生品风险大单的形成与控制被引量：1
《管理学报》2009年第3期373-377,共5页张宗成 彭元 胡江华 
国家自然科学基金资助项目(70541003)
设计了一个简单的模型,解释了大额交易冲动,在保证金交易制下,大单交易其实含有一个自动实现的免费期权。这种冲动在2种情况下得到强化:①将操作人员的业绩与奖惩挂钩,因盈利操作得到的奖励比同额的亏损操作得到的惩罚要大;②存在一个...
关键词：衍生品大单交易 内控 期权 时序博弈 公共监管 
境外中国金融衍生品监管的政策框架
《湖南工程学院学报（社会科学版）》2008年第3期1-4,共4页胡江华 
国家自然科学基金资助课题"境外中国金融衍生品联合监管的框架体系和政策设计"(70541003)
针对境外抢注中国金融资源为基础的衍生品对中国境内市场的影响,提出监管目标是:发挥境外中国金融衍生品对我国资本市场补充的功能,有效防止其对我国境内现货市场的有害冲击。监管方针:跨境联合监管境外金融衍生品市场,积极稳妥发展境...
关键词：境外 衍生品 监管 
外资操纵中国股指期货的路径猜想及防范分析被引量：1
《华中科技大学学报（社会科学版）》2008年第4期45-51,58,共8页王郧 张宗成 
国家自然科学基金项目(70541003)
中国股指期货即将上市,一系列迹象表明国外投机正在做操纵中国股指期货的准备工作。分析外资操纵的案例,用格兰杰检验和脉冲响应函数证明了其投机路径可行,并对其具体操纵路径和手法做了猜想,针对其操纵路径,得出了防范监管措施的具体...
关键词：价格操纵 沪深300指数期货 H股指数 格兰杰因果检验 
基于修正GARCH模型的中国股市收益率与波动周内效应实证研究被引量：27
《中国管理科学》2008年第4期44-49,共6页陈雄兵 张宗成 
国家自然科学基金资助项目(70541003)
本文研究《证券法》实施之后的2000—2006年沪深股市收益率与波动的周内效应。利用修正的GARCH模型,发现两市收益率的最大与最小值均分别出现在周二与周四;两市的最小波动均出现在周二,但沪市的最大波动在周三,而深市的最大波动则在周...
关键词：周内效应 波动性 GARCH模型 市场风险 
股指期货价格波动的溢出效应:一个定性的分析
《珞珈管理评论》2008年第1期75-84,共10页王郧 张宗成 
国家自然科学基金(编号:70541003)自助课题研究论文
本文是针对股指期货市场的波动溢出效应所做的相关研究。股指期货是最近几年的热点问题。本文利用行为金融的理论阐述了股指期货价格波动溢出的机理。如波动如何起源,有何特征,如何传递与扩散,从定性层面对价格波动溢出做了一个分析,从...
关键词：波动溢出 启发式偏差 框定依赖偏差 羊群行为 跨市投资者 
再议Granger因果检验被引量：48
《数量经济技术经济研究》2008年第1期154-160,共7页陈雄兵 张宗成 
国家自然科学基金资助项目(70541003)
本文分析了Granger因果检验过程中的两个关键问题:平稳性与滞后阶的选取。对于前者,我们分三种情况讨论了Granger因果检验的具体使用方法;对于后者,我们也给出了两种不同方法,并就其具体的使用提出了一定的建议。
关键词：GRANGER因果检验 平稳性 滞后阶 
“国资退出”两大难题的剖析与化解
《理论学刊》2006年第7期65-66,共2页王智波 
国家自然科学基金(70541003)的资助
通过考察我国企业资本的所有制结构,可以看出非公有制资本在现阶段缺少置换国有资本的实力。在此基础上,如果再将资金的主要提供者———居民排除在国资转让市场之外,去推行国资市场化退出,势必会造成国资转让价格不公允和大规模国资流...
关键词：国有经济调整 资本所有制结构 国有资产定价 
我国参考一篮子货币的汇率制度实施及政策建议被引量：4
《武汉金融》2006年第7期9-11,共3页张宗成 张瑞杲 戎翰 
自然科学基金应急课题(70541003)
本文首先分析了钉住一篮子货币的汇率制度操作方法,包括其数学表达、操作与实施,然后评析了从钉住一篮子货币到参考一篮子货币的特点及其创新意义,最后提出了完善参考一篮子货币汇率制度的配套政策。
关键词：人民币 一篮子货币 汇率制度 结售汇制度 
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