国家自然科学基金(70771006)

作品数：2被引量：2H指数：1
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相关领域：理学更多>>
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一类具有漂移、扩散及停时的奇异型随机控制被引量：2
《控制理论与应用》2010年第4期431-436,共6页于洋 王秋媛 赵生变 
国家自然科学基金资助项目(70471001);国家自然科学基金资助项目(70771006);北京交通大学校基金资助项目(2006XM044)
以随机分析的知识和最优控制理论为基础,推广了一类带停时的奇异型随机控制中的折扣费用模型,主要在受控状态过程中增加了漂移因子和扩散因子,使其为一随机微分方程的解,并将费用函数一般化.通过求解一组变分方程,证明了最优控制及最优...
关键词：随机控制 停时 奇异型控制 漂移 扩散 
中国市场期权定价与风险控制
《科学技术与工程》2008年第21期5761-5764,共4页王艳 王军 李彩云 
国家自然科学基金(70771006);北京交通大学基金(2006XM044)资助
应用随机过程理论构造股票价格过程,并运用统计物理模型的一维接触过程理论,引入不连续跳跃过程。在风险中立条件下推导出欧式买入期权的定价公式.。最后,从"股票收益率的期望大于债券收益率的期望"的角度出发,进一步给出了风险回避市...
关键词：随机过程 接触过程 风险中立 期权价格 风险回避 
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