国家自然科学基金(11001051)

作品数：3被引量：5H指数：1
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相关期刊：《Acta Mathematica Scientia》《Chinese Annals of Mathematics,Series B》《数学物理学报（A辑）》更多>>
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PARAMETER ESTIMATION OF PATH-DEPENDENT MCKEAN-VLASOV STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS
《Acta Mathematica Scientia》2022年第3期876-886,共11页Meiqi LIU Huijie QIAO 
supported by NSF of China(11001051,11371352,12071071);China Scholarship Council(201906095034).
This work concerns a class of path-dependent McKean-Vlasov stochastic differential equations with unknown parameters.First,we prove the existence and uniqueness of these equations under non-Lipschitz conditions.Second...
关键词：Path-dependent McKean-Vlasov stochastic differential equations maximum likelihood estimation the strong consistency numerical simulation 
The Cocycle Property of Stochastic Differential Equations Driven by G-Brownian Motion被引量：1
《Chinese Annals of Mathematics,Series B》2015年第1期147-160,共14页Huijie QIAO 
supported by the National Natural Science Foundation of China(No.11001051)
In this paper,solutions of the following non-Lipschitz stochastic differential equations driven by G-Brownian motion：Xt=x＋∫^t0b（s,w,Xs）ds＋∫^t0h（s,ω,Xs）ds＋∫^t0σ（s,ω,Xs）dBs are constructed.It is shown th...
关键词：Cocycle property Non-Lipschitz condition SDEs driven by G-Brownian motion 
分数Levy过程的随机积分及其驱动的随机微分方程被引量：4
《数学物理学报（A辑）》2013年第6期1022-1034,共13页吕学斌 戴万阳 
国家自然科学基金(10971249,11001051,10971076,41101509);教育部人文社科规划项目(11YJA910001)资助
基于文献[1]对平方可积纯跳的Levy过程的白噪声分析,把由平方可积纯跳的Levy过程定义的分数Levy过程看作是Levy过程轨道的泛函,将其S-变换意义下的形式导数定义为分数Levy噪声,从而,定义了分数Levy过程的Skorohod积分.进一步地,提出了...
关键词：白噪声分析 分数Lévy过程 Skorohod积分 随机微分方程 
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