广西壮族自治区自然科学基金(2012GXNSFAA053013)

作品数：5被引量：45H指数：2
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相关作者：张茂军南江霞秦学志李延喜李登峰更多>>
相关机构：桂林电子科技大学大连理工大学福州大学上海交通大学更多>>
相关期刊：《系统工程理论与实践》《经济数学》《桂林电子科技大学学报》《运筹与管理》更多>>
相关主题：直觉模糊数TOPSIS风险中性概率二叉树模型二叉树定价模型更多>>
相关领域：经济管理理学社会学更多>>
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上市公司财务困境的动态预测模型
《桂林电子科技大学学报》2014年第1期83-86,共4页黄敦明 张茂军 朱宁 
国家自然科学基金(71001015;71101033);广西自然科学基金(2012GXNSFAA053013);广西教育厅科研项目(201106LX162)
针对上市公司ST政策,基于公司连续2年净利润为负的特征,提出了预测上市公司财务困境的远期模型。采用2007-2012年的数据进行实证检验,计算了公司ST的远期概率。研究结果表明,一年期定期存款利率、上证指数一年期回报率、资产收益率、负...
关键词：上市公司 财务困境 远期概率 极大似然估计 
基于单因子混合分布的BDS定价模型
《桂林电子科技大学学报》2013年第6期508-513,共6页赵雪妮 张茂军 王文华 
国家自然科学基金(71001015;71101033);广西自然科学基金(2012GXNSFAA053013);广西教育厅科研项目(201106LX162)
针对一篮子信用违约互换(BDS)定价问题,建立了单因子正态逆高斯混合分布模型,并给出违约时间的分布函数和密度函数,利用计算顺序统计量方法得到第k次违约时间的分布函数。根据风险中性定价原理,给出第k个参照实体违约时的BDS价格解析式...
关键词：信用违约互换 顺序统计 单因子模型 正态-NIG混合分布 资产定价 
基于三角直觉模糊数的欧式期权二叉树定价模型被引量：22
《系统工程理论与实践》2013年第1期34-40,共7页张茂军 秦学志 南江霞 
国家自然科学基金(71001015;71171032;71172136;71101033);高等学校博士学科点专项科研基金(20090041110009);广西教育厅项目(201106LX162);广西自然科学基金(2012GXNSFAA053013)
为了刻画欧式期权价格估计值的不确定性和投资者的犹豫程度,用三角直觉模糊数表示期权标的资产价格的变化因子,构建了三角直觉模糊数二叉树定价模型,并用风险中性定价方法研究单期欧式看涨期权的定价问题.研究发现:欧式看涨期权价格表...
关键词：欧式期权 三角直觉模糊数 二叉树模型 风险中性概率 
求解带有交易费的CVaR投资组合模型的L-S算法被引量：2
《经济数学》2012年第2期73-78,共6页张茂军 南江霞 高爱华 
国家自然科学基金资助项目(71101033;11101100;71001015;71172136);桂林电子科技大学博士启动基金(GLEU201068);广西教育厅项目(201106LX162);广西自然科学基金资助项目(2012GXNSFAA053013)
本文假设投资者是风险厌恶型,用CVaR作为测量投资组合风险的方法.在预算约束的条件下,以最小化CVaR为目标函数,建立了带有交易费用的投资组合模型.将模型转化为两阶段补偿随机优化模型,构造了求解模型的随机L-S算法.为了验证算法的有效...
关键词：CVAR 投资组合 交易费 L—S算法 二阶段补偿优化 
带有三角直觉模糊数的多属性决策的TOPSIS被引量：22
《运筹与管理》2012年第5期96-101,共6页张茂军 南江霞 李登峰 李延喜 
国家自然科学基金资助项目(71001015;71101033;71172136);广西自然科学基金资助项目(2012GXNSFAA053013)
本文的研究目的是属性值为三角直觉模糊数的多属性决策。首先定义了三角直觉模糊数的距离、三角直觉模糊数正、负理想方案及其与每个方案的距离,然后建立了每个方案与三角直觉模糊数正理想方案的相对贴近度计算方法,给出所有方案的排序...
关键词：多属性决策 直觉模糊集 三角直觉模糊数 距离 
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