国家自然科学基金(71371024)

作品数：4被引量：13H指数：2
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相关作者：刘善存尤左伟韩景倜邴涛陈彬彬更多>>
相关机构：北京航空航天大学上海财经大学北京交通大学北京化工大学更多>>
相关期刊：《数学的实践与认识》《管理评论》《Journal of Management Science and Engineering》《中国管理科学》更多>>
相关主题：理性预期均衡内幕消息内幕交易者异质信念股价更多>>
相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
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异质信念下内幕交易者市场操纵行为研究被引量：8
《中国管理科学》2020年第10期77-87,共11页周奇 尤左伟 刘善存 韩景倜 
国家自然科学基金资助面上项目(71771008,71371024)。
在竞争性理性预期均衡的框架下,建立起非知情交易者异质信念下风险资产定价模型,推导出关于风险资产的贝叶斯线性均衡价格函数,并基于此研究内幕交易者市场操纵行为,揭示操纵手法。研究结果表明非知情交易者的信念偏差对交易需求、均衡...
关键词：市场操纵 内幕消息 异质信念 信念偏差 理性预期均衡 
基于理性预期均衡的信息披露与金融市场动力学演化研究被引量：2
《管理评论》2020年第7期191-204,共14页张强 顾涛 李想 刘善存 
国家自然科学基金项目(71371024,71771008);北京化工大学一流学科建设专项资金资助项目(XK1802-5);北京航空航天大学专项基金项目(YWF-19-BJ-W-45)。
基于资产定价的复杂性,在贝叶斯更新的理性预期均衡下,研究信息公开披露对金融市场的影响,比较分析交易者的投资策略以及市场动力学变化规律。结果表明:信息披露将削弱同源知情交易者的信息优势,减少异质知情交易者的信息不确定性,使得...
关键词：市场动力学 自组织原理 贝叶斯均衡 策略互补 策略替代 
认知偏差下的市场操纵和股价波动分析被引量：3
《数学的实践与认识》2019年第11期13-20,共8页刘溪 刘善存 曾庆铎 陈彬彬 邴涛 
国家自然科学基金(71371024,71171146);广义虚拟经济研究专项资助项目(GX2013-1014(M))
基于非知情交易者操纵市场的假设,考虑交易者对基本面存在认知偏差,构建了市场操纵下的理性预期均衡模型,通过比较市场操纵出现前后价格的波动,分析谣言信号传播对股票价格的影响.结论表明:噪声信息在市场的传播过程中加剧了股票的波动...
关键词：认知偏差 理性预期均衡 虚拟价值 市场操纵 
Information Acquisition: Fundamental and Non-Fundamental被引量：1
《Journal of Management Science and Engineering》2018年第2期59-75,共17页Qingduo Zeng Shancun Liu Qiang Zhang Yaodong Yang 
National Natural Science Foundation of China(Grant No.71371023,No.71371024,No.71771008).
We present a parsimonious information acquisition model in which two types of traders can produce either fundamental or non-fundamental information.Fundamental information is related to asset liquidation value,whereas...
关键词：SENTIMENT FUNDAMENTAL Information acquisition Multiple Equilibria Rational expectation equilibrium 
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